Một thương nhân nên xem xét các yếu tố cụ thể của mộtHệ thống thương mại (chương trình). Mỗi người trong số họ đòi hỏi phải xây dựng và đánh giá cẩn thận các phiên bản thực hiện có thể. Trong bài này, chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố chính của một hệ thống thương mại và mô tả phương pháp làm thế nào để tạo thành các phần tử này.
Phần tử: cặp tiền tệ. Trước hết, bạn nên tự hỏi bản thân bạn rằng “ Tôi sẽ bán gì? &Rdquo; Và “ loại gì Cặp tiền tệ chương trình giao dịch này được dành cho? &Rdquo; Nhiều tác giả của hệ thống thương mại cho rằng hệ thống giao dịch của họ là tốt nhất và các phương pháp của nó có thể được áp dụng cho mỗi cặp tiền tệ. Thật không may, thử nghiệm chứng minh không có hệ thống thương mại như vậy mà cho kết quả bình đẳng cho các cặp tiền tệ khác nhau. Đó là lý do tại sao mỗi cặp tiền tệ nên được cung cấp với một chương trình giao dịch nhất định và cách tiếp cận cá nhân. Bất kỳ chương trình thương mại phải được sửa đổi để nó có thể được sử dụng cho một công cụ tiền tệ khác. Cụ thể, nó có nghĩa là lựa chọn các chỉ số kỹ thuật khác, cung cấp tín hiệu đáng tin cậy nhất cho một cặp tiền tệ cụ thể.
Phương pháp: Như chúng tôi đã đề cập ở trên, thị trường ngoại hối đề cập đến bốn cặp tiền tệ chính (Euro , Bảng Anh, Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật so với đô la Mỹ). Thương mại theo tỷ lệ chéo không phổ biến và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn so với làm việc với các cặp chính, vì vậy những người mới bắt đầu không nên bắt đầu với mức chéo và nên tập trung vào các chuyên ngành.
Phần tử: phát hành quỹ. Nhiều thương nhân cho rằng họ có thể làm mà không Phân tích cơ bản , bởi vì thị trường chiếm tất cả mọi thứ. Bản tuyên bố này vẫn còn vấn đề ngày nay. Một số thương nhân bắt đầu làm việc trên thị trường và kiếm được lợi nhuận gần như không có sự phân tích cơ bản. Nhưng hãy nhìn từ phía bên kia. Hãy tưởng tượng rằng một thương nhân làm việc trong một ngày và nghĩ rằng vị trí sẽ được đóng cửa trong vài giờ. Nó sẽ xảy ra chắc chắn, nhưng với điều kiện nếu không có sự kiện quan trọng. Bạn nên luôn luôn nhớ: thông tin về tình hình kinh tế ở các quốc gia hàng đầu xuất hiện thường xuyên và phản ứng của thị trường là ngay lập tức. Theo quy định, các chuyển động đột ngột nhất trên thị trường (50-100 điểm trong một giờ) xuất hiện do kết quả của một số loại tin tức.
Khi dữ liệu quan trọng về kinh tế được mong đợi, áp dụng các biện pháp sau:
Nguyên tố: khung thời gian. Khi chúng ta nói về khung thời gian, chúng tôi muốn nói đến sự lựa chọn của Nến hoặc thanh (chủ yếu, giờ Thanh và thanh ngày), trên đó chúng tôi tập trung vào.
Một trong những nguyên tắc chính của việc chọn khung thời gian là số tiền huy động vào tiền gửi của thương nhân. Làm việc với các thanh giờ cấp bậc lệnh dừng thay đổi từ 30 đến 70 điểm và với thanh ngày, tỷ lệ này là hơn 100 điểm và thường đạt đến mức 250 điểm. Hầu hết các hệ thống thương mại cho phép một số ngành nghề không sinh lợi một lần (tối đa Rút gọn ). Vì vậy, rất nguy hiểm để giữ các quỹ nhỏ khi bạn làm việc với thanh ngày. Với năng suất tốt, tổn thất này không đáng kể.
Tiêu chí thứ hai là tần suất bạn có thể truy cập thông tin. Kết nối có thể nhanh chóng và dễ dàng, nhưng đồng thời truy cập Internet có thể khá tốn kém. Nếu bạn có cơ hội để có được thông tin về thị trường và kết nối nhà môi giới bất cứ lúc nào, bạn có thể làm việc với các quầy hàng giờ. Nhưng nếu bạn chỉ có thể mua một giờ mỗi ngày trên thị trường, bạn nên làm việc với thanh ngày.
Các tiêu chí quan trọng thứ ba là tính khí nóng của thương lái. Nhiều ngày có thể vượt qua cho đến khi có điều kiện mở một giao dịch thương mại xảy ra và thậm chí không phụ thuộc vào loại hệ thống giao dịch. Vì vậy, nếu mộtThương nhân muốn mở các vị trí khá thường xuyên, sau đó họ nên sử dụng giờ Thanh , vì làm việc với thanh ngày sẽ trở nên nhàm chán và không thú vị.
Vì vậy, các phương pháp được áp dụng cho khung thời gian là: tính vào số tiền vốn của bạn và quyết định mức độ thường xuyên bạn cần kiểm tra Biểu đồ .
Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ nói về khung thời gian giờ và ngày. Lý do là khoảng thời gian giữa tuần và tháng thường là mối quan tâm của các công ty lớn, trong khi khung ngắn hơn 1 giờ không tạo cơ hội sử dụng toàn bộ tiềm năng Phân tích kỹ thuật . Chắc chắn, bạn có thể làm việc với các loại khung thời gian này, các chiến thuật đó được gọi là “ jobbing ” Và “ lướt sóng &rdquo ;. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên có được một số kinh nghiệm để làm điều đó. Đối với người mới bắt đầu, nên làm việc với các thanh giờ.
Nguyên tố : chỉ báo. Sự lựa chọn đúng Chỉ số là sự đảm bảo của các tín hiệu đáng tin cậy được tạo ra bởi hệ thống giao dịch. Trước hết, bạn nên chọn các chỉ số chính sẽ cho tín hiệu cơ bản. Sau đó, bạn sẽ cần chỉ thị thứ hai để loại bỏ hoặc giảm thiểu những hạn chế của hệ thống, ví dụ như để loại trừ tín hiệu giả mạo của chỉ thị cốt lõi. Stochastic oscillator có thể được sử dụng làm chỉ tiêu chính để dự đoán thị trường. Trong khi sự kết hợp của Di chuyển trung bình có thể được thêm vào đó sẽ xác định hướng xu hướng. Ngoài ra, kết hợp nến hoặc phân kỳ có thể là một chỉ số. Xin lưu ý rằng hệ thống được xây dựng trên cơ sở chỉ số duy nhất đã không cho kết quả khả quan. Thông thường hệ thống được hiện đại hóa nhiều lần thông qua việc bổ sung các bộ lọc khác nhau. Bộ lọc là một điều kiện thêm để mở hoặc đóng một vị trí. Sau đó, hệ thống giao dịch được kiểm tra bởi các loại tiền tệ khác nhau và sau đó nó có thể được chấp thuận hoặc từ chối. Đôi khi thậm chí một sự thay đổi nhỏ của các chỉ số được lựa chọn có thể giúp tạo ra một hệ thống thương mại tốt.
Hệ thống thương mại có thể được xây dựng trên cơ sở hầu hết các chỉ số kỹ thuật (nhưng tốt hơn để sử dụng phổ biến nhất). Nói chung, một hệ thống thương mại tốt không chứa nhiều hơn 5-6 tham số. Đồng thời, nó không thể được xây dựng với chỉ 1-2 trong số đó. Chỉ sự kết hợp của các tham số này mới có thể cung cấp cho bạn các tín hiệu đáng tin cậy để mở hoặc đóng một vị trí.
Phương pháp : thử nghiệm và kết hợp các chỉ số kỹ thuật để có được kết quả tốt nhất có thể.
Phần tử : khối lượng.
Hãy nhắc lại định nghĩa thuật ngữ “ lot &rdquo ;. Đó là số tiền mà một thương nhân sử dụng trong một giao dịch cụ thể.
Chúng tôi đã đề cập đến khối lượng lớn nhất có thể của lô hàng phụ thuộc vào số tiền tiền gửi (trong chương có tên “ Quản lý vốn ”). Khuyến nghị chính được minh họa theo nguyên tắc sau: khối lượng không nên lớn hơn 33,3% tiền gửi hiện tại. Trong nhiều trường hợp, nguyên tắc này có thể giúp bạn tránh bị mất tiền gửi. Nhưng tất cả những điều nói trên đều không có liên quan gì đến hệ thống giao dịch được lựa chọn bởi một nhà kinh doanh. Bây giờ, hãy cố gắng xác định những gì Khối lượng của lô được dựa trên tài sản của hệ thống giao dịch và tiền gửi.
Kiểm tra bất kỳ hệ thống giao dịch nào, bạn có thể nhận được một vài tín hiệu giả liên tiếp. Hãy tưởng tượng rằng kết quả của một trong những bài kiểm tra dài hạn là 5 giao dịch bất lợi, mỗi lần 50 điểm. Để tiếp tục làm việc sau những tổn thất này, cần phải mở các vị trí với cùng một lô. Vì vậy, nếu bạn đối phó với EUR/USD Cặp ngoại tệ và rất nhiều trong khối lượng của 3000 điểm (do đó một điểm là 0,3 $), sau đó vốn khởi động tối thiểu phải là: (0,3 $ * 50) * 5 + 3000/100 * báo giá.
Tính toán này dựa trên giả định rằng sẽ không có nhiều tổn thất lớn (thử nghiệm hệ thống giao dịch theo khía cạnh lịch sử cần xác nhận). Nhưng kinh nghiệm cho thấy: trong một khoảng thời gian có thể có nhiều giao dịch không có lợi hơn.
Câu hỏi tiếp theo là liệu có thay đổi khối lượng của vị trí mở hay không. Có nhiều cách khác nhau. Nếu vị trí có lợi nhuận, rất nhiều có thể được giảm xuống để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng lợi nhuận cũng sẽ nhỏ hơn nếu giá đi đúng hướng. Và bạn có thể tăng khối lượng lô nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục đi theo cách này. Nhưng nếu giá cả biến thành, lợi nhuận ban đầu của bạn sẽ bị mất. Đó là lý do tại sao chúng tôi không khuyên bạn nên thay đổi nhiều vị trí mở và tăng nó với hy vọng rằng giá sẽ quay lại và đi đúng hướng. Nếu bạn muốn tăng khối lượng của sản phẩm quá lớn, một nhà giao dịch sẽ hỏi một câu hỏi: nếu không có vị trí mở, bạn có mở nó ngay bây giờ không? Và đưa ra quyết định tương ứng với câu trả lời.
Một số thương nhân thay đổi khối lượng mở cửa tiếp theo sau khi thành công đáng chú ý là thất bại. Về tổng thể, biến thể của lô bao gồm 4 chiến lược:
Từ Tâm lý học , hành vi đó rất dễ nhìn thấy. Nhưng loại kết quả nó mang lại? Kiểm tra các hệ thống thương mại có thể đưa ra một cơ sở hợp lý để suy nghĩ về câu hỏi này. Bảng dưới đây bao gồm các kết quả sử dụng các chiến lược trên ví dụ của một trong các hệ thống giao dịch. Chúng gần như độc lập với hệ thống giao dịch (ngoại trừ năng suất trung bình).
Số đơn đặt hàng của chiến lược | Năng suất trung bình của các hệ thống bằng đô la Mỹ | Tỷ lệ thay đổi sản lượng phụ thuộc vào chiến lược | Giảm giá trong ngày bằng đô la Mỹ |
1 | 10’340 | - | 1’340 |
2 | 10’560 | 2,1 | 1’850 |
3 | 10’070 | -2,45 | 1’047 |
4 | 10’870 | 4,8 | 2’561 |
Bảng này cho thấy rằng tăng gấp đôi vị trí trong cả hai trường hợp (2 và 4) làm tăng nguy cơ mất tiền gửi (tăng tổn thất). Giảm khối lượng lô giảm thiểu rủi ro. Chiến lược thứ 4 cho thấy mặc dù mức MIDD tăng cao (gần như gấp đôi), lợi nhuận của hệ thống chỉ tăng 4,8%. Vì vậy điều này có nghĩa là tùy thuộc vào kết quả hiện tại và trạng thái cảm xúc, nên không thay đổi nhiều trong quá trình giao dịch.
Phương pháp : không bao giờ thay đổi khối lượng của các vị trí mở.
Nguyên tố : Mở giao dịch.
Một lối vào tốt trên thị trường là việc mở một vị trí, bắt đầu một thương mại tại điểm có nguy cơ tiềm ẩn thấp và lợi nhuận tiềm năng cao. Điểm có rủi ro thấp là điểm, nơi mà thị trường ít có khả năng chống lại một thương nhân. Những mục như vậy là tốt cho công việc, bởi vì chúng cho phép thiết lập các điểm dừng bảo vệ rất gần, do đó giảm rủi ro. Ngay sau khi mở cửa, một bước tiến tốt sẽ được hỗ trợ bởi diễn biến thị trường thuận lợi. Các giao dịch mà không có sự di chuyển thị trường thuận lợi chỉ giữ lại tiền có thể được sử dụng cho các vị trí có hiệu quả khác hơn. Một mục nhập lý tưởng bao gồm mua ở mức giá tối thiểu và bán ở mức giá tối đa. Tất nhiên, nó hầu như không bao giờ xảy ra và mục nhập đó không bắt buộc đối với thương mại thành công. Để thực hiện thành công thương mại, đơn giản là các mục kết hợp với lối ra tốt sẽ đảm bảo một hệ thống thương mại hiệu quả.Hãy thảo luận những cách phổ biến nhất để mở một vị trí. Như bạn có thể biết, có rất nhiều cách để theo xu hướng hoặc chống lại nó, dựa trên giá hoặc là đặc điểm bên ngoài, truyền thống hoặc kỳ lạ, tiểu học hoặc cực kỳ phức tạp. Ví dụ, có những mô hình, nơi mở được xác định bởi hoạt động mặt trời và mặt trăng. Và thực tế thú vị là các hệ thống dựa trên chúng khá hiệu quả. Ở đây chúng tôi chỉ mô tả một phần nhỏ của tất cả các khả năng. Chúng tôi sẽ xem xét thông qua các phương pháp phổ biến, được sử dụng rất thường xuyên và trong một thời gian dài (một vài trong số chúng được sử dụng trong nhiều thập kỷ).
Những đột phá và Di chuyển trung bình – Đây là những mô hình truyền thống theo xu hướng này. Mục nhập rất đơn giản và hấp dẫn: mua hàng được thực hiện khi giá vượt qua hàng đầu của một mức giá nhất định. Bán hoặc mở một vị trí ngắn hạn diễn ra khi giá vượt qua giới hạn dưới. Vì vậy, các mục nhập này cung cấp cho một thương nhân tham gia vào mọi thị trường lớn hoặc xu hướng xu hướng và cũng là cơ sở của nhiều hệ thống phổ biến.
Giống như những đột phá, trung bình chuyển động cũng hấp dẫn trong sự đơn giản và rất phổ biến giữa các thương nhân. Các mục có thể được tạo ra bằng cách di chuyển trung bình bằng nhiều cách. Bạn có thể nhập vào thị trường khi giá vượt qua mức trung bình động lên trên, khi mức trung bình nhanh vượt qua mức chậm, khi độ nghiêng của đường moving average thay đổi hướng của nó hoặc khi giá tương tác với đường trung bình di chuyển. Hơn nữa, có rất nhiều loại trung bình khác nhau: đơn giản, hàm mũ, cân bằng và nhiều thứ khác.
Các mô hình nhập cảnh dựa trên máy tạo dao động cũng rất phổ biến giữa các thương nhân và được bao gồm trong nhiều hệ thống thương mại. Các tính năng chính của máy tạo dao động là họ có thể dự đoán sự thay đổi giá cả bằng cách xác định các điểm ngoặt và cố gắng để nhập vào thị trường trước khi chuyển động của nó, không phải sau. Các dao động ’ Các tín hiệu để vào thị trường đã được thảo luận trong chương thứ hai. Theo truyền thống, biến dạng này (divergence) là giữa sự vận động của biểu đồ dao động và sự chuyển động giá cũng như các dấu hiệu của đường tín hiệu. Trong các hệ thống giao dịch, các dao động như Stochastic, RSI và MACD được sử dụng thường xuyên nhất. Chu kỳ thị trường cũng được sử dụng để xác định thời điểm để tham gia vào thị trường. Ý tưởng rất đơn giản. Đây là ngoại suy (phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm việc chuyển các khoản khấu trừ nhận được từ nghiên cứu từ một phần hiện tượng sang một phần khác của chu trình) của chu kỳ quan sát trong tương lai và cố gắng mua ở mức thấp chu kỳ và bán tại Cao. Nếu chu kỳ khá ổn định và được xác định rõ thì hệ thống này sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Nếu không, thì kết quả của các bài viết không thành công. Bản chất của chu kỳ thị trường là khá khác nhau. Nhịp điệu theo mùa, ảnh hưởng của các ngày nghỉ và các chu kỳ liên quan đến các sự kiện định kỳ (ví dụ như bầu cử tổng thống hoặc các phát hành kinh tế) được gọi là các yếu tố ngoại sinh (hoặc bên ngoài). Các chu kỳ khác là nội sinh – Các nguyên nhân di chuyển bên ngoài của họ không được biết và chỉ cần dữ liệu thị trường để phân tích.Nguyên tố : Đóng giao dịch.
Trong nhiều trường hợp một lối ra tốt hơn là một mục nhập tốt. Sự khác biệt chính là khi bạn mong đợi một thời gian tốt để tham gia vào thị trường, không có rủi ro. Nếu bạn bỏ lỡ một cơ hội để tham gia vào thị trường, sẽ luôn có một cơ hội nữa. Tuy nhiên, một nhà kinh doanh bỏ lọt lối ra tốt nhất có thể gặp rủi ro (đóng cửa ở mức giá tệ nhất và phải chịu thiệt hại lớn).
Chiến lược rút khỏi thị trường có hai mục tiêu. Thứ nhất và quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ thiệt hại. Vấn đề là bất kỳ thương mại là không thể không mất. Đó là lý do tại sao chiến lược rút khỏi thị trường nên chỉ đạo, khi nào và như thế nào để đóng một vị trí không có lợi, ngăn ngừa tổn thất lớn. Mục tiêu này thường được gọi là quản lý vốn và được thực hiện bằng cách dừng đơn đặt hàng. Mục tiêu thứ hai có nghĩa là để ở trong một vị trí có lợi nhuận cho đến khi trưởng thành của nó. Vì vậy, không nên dừng lại thương mại sớm, chỉ có lợi nhuận nhỏ. Nếu thương mại đi theo cách thuận lợi, cần phải ở lại đó càng lâu càng tốt để có được lợi nhuận cao nhất từ nó. Lợi nhuận thường được thực hiện bằng cách truy tìm các điểm dừng và mức lợi nhuận mục tiêu – Giới hạn đơn đặt hàng. Chiến lược rút khỏi thị trường điều phối việc áp dụng các loại thoát hiểm khác nhau bằng cách hạn chế rủi ro và kiếm lợi nhuận.
Có nhiều cách để rời khỏi thị trường. Hãy xem xét một số trong số họ.
Kết luận: mỗi thương nhân nên sử dụng một số loại điểm dừng bảo vệ. Cũng nên sử dụng dấu vết truy tìm để bảo vệ lợi nhuận mục tiêu, khi thị trường đi theo hướng thuận lợi. Thoát dựa trên thời gian của vị trí cho phép thương nhân tiết kiệm vốn, được sử dụng trong một giao dịch xấu. Các yếu tố được xem xét ở trên là những nguyên tắc cơ bản của chiến lược kinh doanh. Đồng thời, danh sách này không phải là đầy đủ và nhiều yếu tố khác có thể được thêm vào hệ thống, trong khi thương nhân đạt được một kinh nghiệm.