Làm thế nào để xây dựng một hệ thống thương mại

1. Quy tắc dễ dàng

Các quy tắc là các điều khoản cụ thể áp dụng cho một hoạt động cụ thể. Cho đến thời điểm này, không ai tìm thấy số lượng quy tắc tốt nhất để xây dựng hệ thống giao dịch. Mỗi thương nhân xác định các quy tắc số để tự xây dựng một hệ thống thương mại. Hệ thống được xây dựng dựa trên nguyên tắc duy nhất không phải là Thành công . Mặt khác, một số lượng lớn các quy tắc sẽ tiêu tốn thời gian của bạn và gây nhầm lẫn cho bạn.

Để giải thích nguyên tắc này, hãy chuyển sang kết luận của Tushar Chand. Ông đã nghiên cứu rất phức tạp và đầy tham vọng liên quan đến các nguyên tắc xây dựng hệ thống thương mại.

Kết quả của nghiên cứu của ông cho thấy lợi nhuận của hệ thống tăng lên khi số lượng các quy tắc tăng lên (theo điều kiện là các quy tắc là hợp lý), nhưng nó giảm xuống khi số lượng ngành nghề đi xuống. Lý do là chỉ có vài tình huống thỏa mãn sự kết hợp liên tục của các quy tắc. Mỗi quy tắc mới giống như một bộ lọc thông qua đó chỉ có một số giao dịch nhất định có thể vượt qua. Ngoài ra, bạn cần có nhiều dữ liệu hơn để làm việc với các quy tắc này.

Một thực tế đáng chú ý khác là tham số của bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Đây là khoản rút tiền tối đa hoặc tối đa trong ngàyRút gọn (MIDD). Nó chỉ ra số lượng mất liên tục tối đa trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, tăng số lượng các quy tắc làm cho mức độ MIDD cũng tăng lên, điều này có thể liên quan đến sự sụt giảm của độ tin cậy của dự báo. Nó xảy ra vì số lượng các biến tăng lên. Sau đó, cùng với số lượng giao dịch giảm, sự mất mát gia tăng bắt đầu giảm xuống. Nhưng nó giảm xuống chậm hơn lợi nhuận chung.

Kết luận: nếu để giới thiệu các quy tắc chỉ để loại trừ thương mại không có lợi, bạn cũng có thể ngăn chặn các giao dịch có lợi nhuận.

Như vậy, sự gia tăng số lượng các quy tắc (phức tạp của hệ thống) sẽ không dẫn đến hiệu suất cao hơnHệ thống giao dịch .

2. Tính ổn định của hệ thống giao dịch

Một tính năng quan trọng của mỗi hệ thống là tính bền vững của nó. Tính bền vững là sự không thể thay đổi của các quy tắc, đặc biệt là các điều khoản mở và đóng. Đặc biệt họ không nên thay đổi trong thời gian dài hạn, nếu có vị trí mở. Sự thay đổi của chúng chỉ có thể với các lý do khách quan như sửa đổi các điều kiện thị trường làm cho hệ thống hiện tại kém hiệu quả hơn (không hiệu quả) và cải thiện các điều khoản của nó hoặc tạo ra một hệ thống tốt hơn.

Các chỉ số, Dừng lệnh giới hạn , biểu đồ interval có thể là các tham số tối ưu hóa này. Rất khó để tuân thủ các quy tắc. Nhưng nếu một thương nhân quyết định không thực hiện chúng, tất cả các kết quả sẽ trở thành nghèo. Vào giai đoạn đầu tiên cần phải thương mại theo các quy tắc, e.i. Dựa vào hệ thống. Nguyên tắc của hệ thống là: thu thập dữ liệu, ra quyết định và hành động.

3. Làm cho hệ thống cơ khí và kiểm tra hệ thống

Cơ học có nghĩa là rõ ràng, nghiêm ngặt và dễ hiểu. Không có chỗ cho sự mơ hồ. Các tín hiệu của hệ thống cũng cần được xác định rõ ràng mà không có bất kỳ sự hiểu nhầm nào. Một hệ thống tốt có thể được thể hiện dưới hình thức. Đó là một điều kiện quan trọng để kiểm tra hệ thống. Nếu không, hệ thống không tồn tại.

Modern programs of Phân tích kỹ thuật thường bao gồm chức năng kiểm tra tự động các hệ thống thương mại (ví dụ, MetaTrader4 ). &Nbsp; Tất cả chỉ số quan trọng (số ngành nghề, lợi nhuận ròng trong một thời kỳ nhất định, tỷ suất lợi nhuận, MIDD vv) được tính bằng máy tính một cách nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra các chương trình này cho phép cải thiện các thông số của hệ thống. Hạn chế nghiêm trọng của họ là bạn cần phải viết một thuật toán đặc biệt trong một ngôn ngữ lập trình nhất định. Kỹ năng lập trình   được yêu cầu (đối với người hiểu biết cơ bản về lập trình, nó không phải là một công việc nghiêm túc). Nếu bạn không muốn viết một chương trình,   các hệ thống kiểm tra theo cách thủ công. Trong quá trình này bạn cần phải tính đến dữ liệu của các hoạt động trước đó. Do đó, kết quả của giao dịch trong tương lai là khá giả định. Để tìm ra tiềm năng của hệ thống giao dịch trong điều kiện thực tế, bạn phải giao dịch Tài khoản demo (tài khoản thực hành ảo). Phải mất từ 1 đến 3 tháng mà là một khoảng thời gian khá dài. Nhưng kết quả sẽ đáng tin cậy hơn. Và hãy nhớ: thương mại trong điều kiện thực tế là khó khăn hơn nhiều, bởi vì nó gần như không thể theo dõi được tình trạng thị trường bất cứ lúc nào.

Một cuộc kiểm tra được tiến hành chính xác sẽ xác định những đặc điểm tích cực và tiêu cực của hệ thống thương mại và tìm ra hiệu quả của nó. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc là một lợi thế không thể nghi ngờ của việc kiểm tra được thực hiện với dữ liệu lịch sử. Hơn nữa, thử nghiệm sẽ tiếp cận bạn với thị trường và những phẩm chất phân tích của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn.

4. Kiểm soát rủi ro và Quản lý tiền  

Quản lý rủi ro thường có nghĩa là một tỷ lệ phần trăm của vốn, vốn có rủi ro trong một thương mại nhất định. Rủi ro cần được hạn chế bởi một lệnh dừng (lệnh dừng lỗ). Ngoài ra, trong quá trình thiết kế hệ thống thương mại, điều quan trọng là phải tính đến khối lượng vốn. Lề được đề xuất phải là từ 2 đến 33% (không nhiều) tiền gửi.

Bên cạnh đó, bạn nên hiểu rằng không có sự phụ thuộc tuyến tính giữa lợi nhuận và tổn thất vốn là điển hình cho thương mại. 10% nhu cầu lỗ đòi hỏi 11% lợi nhuận để tạo ra lợi nhuận thương mại. Nhưng nếu mất của bạn là 50%, thì bạn cần 100% lợi nhuận. Analytics đồng ý rằng tỷ lệ mất tối đa phải là 33%. Với tỷ lệ như vậy, bạn cần phải đạt được 50% lợi nhuận, đó là khá khả thi. Nếu mất hơn 50%, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ bị mất tiền gửi.

5. Áp dụng hệ thống

Trước hết, bạn nên tự hỏi mình “ nó đã được tạo ra cho &rdquo ;. Hệ thống   thương mại được cho là được sử dụng cho những điều kiện và cặp tiền tệ mà nó được thiết kế. Bên cạnh đó, nó phải là hệ thống, cung cấp kết quả tốt trong quá trình thử nghiệm. Nói cách khác, hệ thống được thiết kế cho các quầy bar giờ Thụy Sĩ sẽ không áp dụng cho các quán rượu của Thụy Sĩ hoặc cho các quầy bar giờ Nhật. Trong trường hợp này, cần sửa đổi hệ thống.

Kết luận: việc thực hiện các nguyên tắc nêu trên đã giúp tạo ra hiệu quả  Hệ thống giao dịch và áp dụng chúng theo cách thích hợp. Tất nhiên, bạn có thể dựa vào các nguyên tắc của riêng bạn trong thiết kế của hệ thống. Nhưng đồng thời, không có nguyên tắc được liệt kê là không cần thiết.

Xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn bằng các kỹ thuật đã được kiểm chứng.

Quay lại chương "Tại sao bạn cần hệ thống giao dịch" Chuyển sang chương "Các yếu tố của hệ thống thương mại"

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus