Влияние социальных факторов на валютный рынок

При анализе валютного рынка мы зачастую обращаемся к таким факторам как данные макроэкономической статистики, выступления первых лиц Центробанков, глав государств, событий в политическом мире. Но есть вещи, которые ни чуть не меньше влияют на движение цены. Подобными исследованиями занимались Патрик Янг и Джесси Ливермор, их альтернативные методы анализа рынка были очень популярны.

Мной была предпринята попытка найти зависимости движения цены от социальных аспектов жизни. Свои поиски направил на статистику по преступности, здоровью населения и демографии. Графики и закономерности, которые мне удалось выявить действительно заслуживают внимания. Все исследования были проведены с индексом доллара, как ведущим критерием для оценки состояния американского доллара и наиболее известный и торгуемый индекс в мире. Выбор данного инструмента для анализа не случаен, так как большинство трейдеров используют для торговли основные валютные пары. А индекс доллара рассчитывается по корзине из шести валют – шведской кроны, швейцарского франка, канадского доллара, британского фунта, японской иены и евро. Текущее значение является результатом вычисления среднего показателя изменения курсов данных валют относительно доллара США.

Рис. 1. Индекс доллара с 1993-го по 2011-ый год.

Преступность в США против индекса доллара

Перейдем непосредственно к результатам исследования. Первым направлением была выбрана преступность. Гипотеза исследования как раз заключалась в том, что чем выше преступность (в данном случае в США) – тем будет ниже курс доллара. И, действительно: чем выше количество заключенных – тем ниже индекс доллара.

Рис. 2. Количество заключенных в США на 100 тыс. человек населения.

На графике видно очень четко, что при увеличении количества заключенных, индекс доллара падает, и наоборот. Также есть такой показатель, как количество погибших в результате убийств на 100000 человек населения в США. Чем больше количество погибших, тем ниже индекс доллара. Здесь наблюдается явная обратная корреляция.

Рис. 3. Количество погибших в результате убийств на 100 тыс. человек населения в США.

И опять же, по количеству грабежей: чем выше количество грабежей, тем ниже индекс доллара.

Рис. 4. Количество грабежей на 100 тыс. человек населения в США.

Здоровье американцев и индекс доллара

Второй группой для анализа было выбрано здоровье населения. Во-первых, рассматривалось количество ВИЧ-инфицированных граждан. Как показало исследование, проводимое за последние 10 лет, чем больше количество ВИЧ-инфицированных, тем ниже индекс доллара.

Рис. 5. Оценка количества ВИЧ-инфицированных граждан в США, тысяч (данные за период с 2000-го по 2010-ый год).

Во-вторых, немаловажным показателем служат расходы страны на здравоохранение своих граждан. Чем выше расходы на здравоохранение, тем ниже индекс доллара.

Рис. 6. Общие расходы на здравоохранение на душу населения в США (данные за период с 2000-го по 2010-ый год).

Последним социальным аспектом жизни была выбрана демография. А если быть точнее миграция. Пытаясь найти какие-либо закономерности среди родившихся мальчиков/девочек, количества женщин/мужчин, количества роста/падения смертности и прочие успехом не увенчались. Единственное что неплохо коррелирует – так это чистая миграция.

Рис. 7. Чистая миграция в США, млн. человек.

Общий фон зависимостей подтверждает базовые утверждения фундаментального анализа, касаемо регионов, в которых наблюдается неблагоприятная ситуация: будь то природные катаклизмы, войны, революции на политической арене или же, как показывает данное исследование, определенные социальные проблемы общества.

Рынок является отражением жизни и благополучия граждан, функционирования бизнеса и показателем для инвесторов при вложении средств именно в ту валюту (если мы говорим о рынке Форекс) надежность которой выше остальных по ряду факторов, а именно, политических, экономических, природных и социальных.

Все публикации