Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть | 06 октября 2017

AUD/USD

За предыдущую неделю на бирже "CMEGroup", общая капитализация рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар, составила около 26 миллиарда долларов США, отток капитала, по сравнению с предыдущей неделей, составил около 558 миллионов долларов США. При этом, соотношение покупателей и продавцов, по отчетам крупных участников рынков (отчеты COT) составило 77 % против 23 % соответственно. Общая капитализация покупательских позиций составляет 14 миллиардов 507 миллиона долларов США. Высокие ожидания (sentiment), говорят нам о том, что спрос на данную пару растёт, при явном падении цен всю предыдущую неделю. Данная раскорреляция, является отличной возможностью, для среднесрочных покупок.

Месячные опционные контракты, набирают свой пик активности. Предстоящая неделя ознаменована экспирацией. Превалирующее большинство контрактов находится у покупателей. Ярко выраженный акцент матричных покупок, у границы начало потери 0.7721, даёт понять все расставленные акценты крупных игроков, без двусмысленности. Граница аккумуляции 0. 7609, имеет самое высокое значение контрактов в 142 млн долларов. В первой половине недели, вероятнее всего стоит ожидать снижение цены, до премии аккумуляционного барьера 0.7781, нельзя исключать и более глубокий импульс, вплоть до начала границы потерь 0. 7721, где покупать данную пару, будет очень выгодно. Максимальная прибыль месячных контрактов, находится на уровне 0. 7900.

Торговые рекомендации: Buy 0.7781 - 0.7721 Take Profit 0.7900 – 0.7950 Stop Loss 0.7705

XAU/USD

Общая капитализация производных финансовых инструментов золота, на бирже "CMEGroup" снизилась по сравнению с предыдущим отчётом, достигнув 177 миллиарда долларов США, отток активов за последнюю неделю составил 15 миллиардов долларов США. Чистый перевес покупателей над продавцами составляет 68% против 32%. Коррекционное снижение, в глобально растущем тренде, можно связать с оттоком средств покупателей, которых составил 7 миллиардов долларов. Главный акцент в отчёте СОТ, это уменьшение числа локированых позиций, на 4 миллиарда долларов. Глубокая коррекция против глобального восходящего тренда, может послужить хорошим сигналом для покупок.

Месячные контракты опционов, торгуются в зоне комфорта, ниже уровням максимальной прибыли 1295. Серьёзное прибавление контрактов на продажу сконцентрировано на уровне 1350. Вероятнее всего, реализация этих уровней, будет наблюдаться уже в текущем месяце. Аккумуляционный барьер 1277, сдерживает дальнейшее падение цены. С учётом активности покупателей, первыми целевыми ориентирами будут являться границы рынка, имеющие серьёзное прибавление контрактов продавцов 207 mln$, на уровне 1335.

Торговые рекомендации: Buy 1272 - 1277 Take Profit 1303 - 1310 Stop Loss 1270

Нефть «WTI»

Общая капитализация деривативов на нефть марки «WTI» на бирже «CMEGroup» по состоянию на предыдущую неделю, достигла более 256 миллиарда долларов США, увеличившись за предыдущую неделю более чем на 14 миллиардов долларов США. Также стоит отметить, что перевес позиций покупателей за предыдущую неделю увеличился более чем на 4 миллиарда. На данный момент, соотношение покупателей к продавцам составляет 60% против 40% соответственно. Учитывая серьёзное прибавление контрактов на уровне дистрибуции 55.00, резонно предположить, что главные целевые ориентиры ещё не достигнуты, единственной преградой к данному целевому ориентиру, является уровень начала потерь 54.10.

Месячные контракты торгуются в зоне комфорта, выше уровня максимальной прибыли 50.10. Доминирующие силы с явным перевесом на стороне покупателей. Премия аномального контракта в 184 mln$, c индексом силы 103, на уровне 50.65 имеет серьёзное сопротивление, а так же, является отличной точкой входа для покупок.

Торговые рекомендации: Buy 50.02 – 50.65 Take Profit 54.10 – 55.00 Stop Loss 49.90