Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть. | 22 сентября 2017

AUD/USD

За предыдущую неделю на бирже "CMEGroup", общая капитализация рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар, достигла около 31 миллиарда долларов США, приток капитала по сравнению с двумя неделями ранее, составил около 1 миллиарда 753 миллионов долларов США. При этом, соотношение покупателей и продавцов, по отчетам крупных участников рынков (отчеты COT) составило 72 % против 28 % соответственно. Капитализация покупательских позиций в 13 миллиардов 384 миллиона долларов США, превышает общий объем средств, вложенный крупными участниками рынка на понижение по данному активу. При этом, перевес покупателей за предыдущую неделю увеличился более чем на 418 миллионов долларов США, что свидетельствует о продолжении долгосрочного повышения валютной пары. Стоит также отметить, что закрепление цены за уровнем фиксации прибыли 60% покупателей, который зонально совпадает с уровнем нижней границы рынка аккумуляции, даёт основание, на реализацию следующего целевого ориентира, верхней границы рынка дистрибуции 0.8209.

Целевыми ориентирами для фиксации прибыли по ранее открытым сделкам на покупку, служит месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.8144, при закреплении цены выше которого, продавец опционных контрактов будет обязан после проведения экспирации, выплатить больше прибыли, нежели ранее получил уплаченной комиссии при продаже опционов. В случае пробоя данного уровня, вероятным уровнем сопротивления служит котировка 0.8209, на котором располагается месячная зона сопротивления, с расположенными лимитными ордерами продавцов, в объеме 135 mln$. Нужно отметить, что данная ценовая область, близко расположена к уровню сопротивления «80%», что несомненно усиливает данный уровень сопротивления.

Учитывая активность профессиональных денег, на рынке недельных опционных контрактов, а также зон фиксации прибыли, при ведении профессиональными спекулянтами торговли внутри торговой недели, можно с большой долей вероятности предположить: вероятный ритест ценовой области поддержки 8% продавцов 0.7965 - 0.7979, на которой наблюдалось прибавление контрактов на покупку фьючерсов 29 и 22 mln$. Данное предположение согласуется с закрытием минувшей торговой недели выше уровня максимального баланса маркетмейкера по продаже недельных опционных контрактов 0.8000. Областью для закрытия краткосрочных позиций при ведении торговли внутри дня, служит зона 4% продавцов 0.8044-0.8051. При пробое данной ценовой области и закреплении выше, следующей целью для фиксации прибыли служит недельный уровень сопротивления маркетмейкера 0.8086 и начало недельной зоны сопротивления хеджеров 0.8110.

Торговые рекомендации: Buy 0.7979 - 0.7965 Take Profit 0.8086 – 0.8110 Stop Loss: 0.7950

XAU/USD

Общая капитализация производных финансовых инструментов золота на бирже "CMEGroup" продолжает увеличиваться, достигнув более 201 миллиарда долларов США, прибавив за последнюю неделю около 3 миллиардов 839 миллионов долларов США. Чистый перевес покупателей над продавцами составляет 1 к 2 (69% против 31%), в денежном эквиваленте, капитализация покупателей, больше чем продавцов на 78 миллиардов 130 миллионов долларов США, при этом, перевес покупателей за последнюю неделю увеличился более чем на 4 миллиарда 689 миллионов долларов США. Исходя из этого, снижение цены от максимума 07 сентября текущего года, можно расценивать как коррекцию, перед очередным импульсом роста. Целевыми ориентирами для дополнительного набора бычьих позиций, служит начало месячной зоны поддержки аккумуляции 1299.94 и уровень максимального баланса маркетмейкера по ранее проданным месячным контрактом, возле которого были накоплены значительные объемы на покупку.

При анализе активности крупных участников рынка, при торговле недельными опционными контрактами можно предположить: ритест уровня сопротивления «4%», который располагается по цене 1332.71, после чего ожидать последующего падения до уровня «8%», по котировке 1308.12. Учитывая текущее расположение цены в зоне убытка продавца недельных контрактов, ожидается вероятный поход вниз, до зоны недельной поддержки аккумуляции 1299.94 и ниже, вплоть до уровня недельной поддержки маркетмейкера 1287.58. При этом, поход цены к последнему обозначенному уровню, стоит ожидать к концу следующей торговой недели, в связи с необходимостью марткемейкера опустить цену на фьючерс золота, в границы коридора прибыли, так как на текущий момент выход цены за данный коридор, приносит «бумажный» убыток маркетмейкеру, по ранее проданным опционным контрактам на сумму свыше 139 mln$.

Торговые рекомендации: Sell: 1331 - 1332.71 Take Profit: 1299.94 - 1287.58 Stop Loss: 1333.50

Нефть «WTI»

Общая капитализация деривативов на нефть марки «CrudeOil» на бирже «CMEGroup» по состоянию на предыдущую неделю, достигла более 241 миллиарда долларов США, увеличившись за предыдущую неделю более чем на 12 миллиардов долларов США. Заметим, что капитализация данного инструмента самая большая по сравнению с аналогичными показателями деривативов на золото и шесть основных валют мира. Также стоит отметить, что перевес позиций покупателей за предыдущую неделю увеличился более чем на полтора миллиарда долларов США, в итоге, более чем 42 миллиарда долларов при соотношении покупателей к продавцам 59% против 41% соответственно.

Учитывая закрепление цены выше уровня максимального баланса маркетмейкера по продаже месячных опционов, ожидаем дальнейшее повышение котировок в контексте следующего месяца до отметки верхнего месячного уровня сопротивления маркетмейкера 52.11 $ за баррель нефти. Данное предположение, подтверждает прибавление значительного количества позиций на рост и удаление отложенных ордеров на продажу выше локального максимума 14  сентября.

.

В контексте ожиданий маркетмейкера по ранее проданным недельным опционным контрактам, вероятными уровнями поддержки для открытия бычьих позиций служит недельный уровень максимального баланса маркетмейкера 48.50, а также зона недельной поддержки аккумуляции 46.97. При этом, целевыми ориентирами для фиксации прибыли являются недельная зона сопротивления маркетмейкера 51.30 и недельная зона сопротивления дистрибуции 52.02.

Торговые рекомендации: Buy: 48.50 – 47.50 Take Profit: 51.30 – 52.11 Stop Loss: 47.00