USD/JPY зарядилась от статистики | 29 декабря 2014

В последний торговый день минувшей недели мы наблюдали умеренный спрос на американскую валюту - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 89.92. Торги в паре EUR/USD начались с гэпа на отметке 1.2226, после чего трейдеры стали наращивать короткие позиции. В предыдущем нашем обзоре мы указывали на наличие сильного спроса на доллар на фоне позитивного релиза по ВВП США за 3 квартал. В итоге, в течение дня мы наблюдали плавное снижение котировок и торговые сутки в паре евро/доллар завершились на отметке 1.2178.

Британская валюта в течение дня торговалась в узком горизонтальном флэте 1.5544 – 1.5569. На фоне низкой ликвидности в период Рождественских каникул трейдеры не спешили открывать позиции. Макроэкономический календарь в этот день был абсолютно пуст и участники рынка решили отложить активную торговлю до понедельника 29 декабря. В итоге, торговый день в паре GBP/USD завершился на отметке 1.5554.

Из ведущей экономической “четверки” в пятницу лишь только Японии опубликовала целый блок важной макроэкономической статистики. Стоит отметить, что абсолютно все ключевые отчеты вышли хуже медианы прогнозов. Инфляции сократилась до уровня 2.4% в годовом исчислении, промышленное производство в ноябре снизилось на 0.6%. Снижение наблюдалось и в релизе по розничным продажам -0.3%. На этом фоне на облигационном рынке наблюдалось резкое увеличении отрицательного спрэда доходностей 10-летних облигаций Японии и США. В моменте дифференциал составлял чуть более 200 базисных пунктов, после чего во второй половине дня наблюдалась стабилизация. На этом фоне пара USD/JPY по итогам дня потяжелела на 0.2%, завершив торги на отметке 120.36.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается публикации важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

На фоне отсутствия интересных макроэкономических релизов в первый торговый день недели следует ожидать умеренно нисходящей тенденции. Рост котировок единой европейской валюты в область 22 фигуры трейдеры будут использовать для наращивания “шортов” с таргетом 1.2145. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2143 - 1.2100 и уровни сопротивления: 1.2192 -1.2246.

GBP/USD:

На фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики следует ожидать развития умеренно нисходящей тенденции в течение дня. Дифференциал доходностей 10-летних государственных облигаций Великобритании и США указывает на краткосрочную переоценность британской валюты и на этом фоне на росте котировок следует открывать короткие позиции в паре фунт/доллар с таргетом 1.5500. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5540–1.5490 и уровни сопротивления: 1.5592 – 1.5625.

USD/JPY:

Слабая макроэкономическая статистика из Японии опубликованная в пятницу 26 декабря сформировала краткосрочный бычий тренд в паре доллар/йена. Стоит также отметить и агрессивное расширение отрицательного спрэда доходностей облигаций Японии и Соединенных Штатов – в последний торговый день минувшей недели дифференциал находился на уровне 200 базисных пунктов, что является сильным бычьим сигналом. На этом фоне следует использовать краткосрочное снижение котировок для открытия длинных позиций с таргетом 121.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.86 – 119.37 и уровни сопротивления: 120.71 – 121.37.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.