Прогноз-сценарий на 27.10.2011 | 27 октября 2011

 Прогноз-сценарий на 27.10.2011

Результаты саммита ЕС

В ходе встречи лидеров ЕС было достигнуто соглашение в отношении рекапитализации банков, однако документ вступит в силу только после того, как остальные разделы европейской программы по выходу из кризиса будут завершены, как сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. 

Что касается размера EFSF, то было принято решение о том, что его расширение будет проходить в 4 этапа: от изначального размера EUR 250-275 млн. до EUR 1 млрд.

По размеру списаний греческого долга соглашения по-прежнему не было достигнуто. Банки и правительства придерживаются разных мнений в этом вопросе. Канцелер Германии Ангела Меркель настаивает на том, что размер списаний должен составить более 50%.

В документе, выпущенном после окончания саммита, сообщается о том, что требования по уровню капитала для банков будут повышены до 9% к 2012. Кроме того, согласно данному документу, банки должны будут найти частные источники для привлечения капитала, а также проводить реструктуризацию и преобразование долга в ценные бумаги. Если банки окажутся неспособны привлечь капитал самостоятельно, поддержку окажет правительство или EFSF.

Член управляющего совета ЕЦБ Юрген Штарк заявил, что банковская рекапитализация совершенно необходима для решения долговых проблем еврозоны. 

    Важные новости на сегодня:

10:00 мск. Япония: Отчет Банка Японии

12:00 мск. Еврозона: Денежная масса M3 за сентябрь (Предыдущее значение - 2.8 %, Прогноз - 2.9 %)

14:00 мск. Великобритания: Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности в октябре (Предыдущее значение - -15, Прогноз - -15)

15:07 мск. Япония: Пресс-конференция Банка Японии

16:30 мск. США: Валовой внутренний продукт за 3 кв. (Предыдущее значение - 1.3 %, Прогноз - 2.5 %)

18:00 мск. США: Незавершенные сделки по продаже жилья за сентябрь (Предыдущее значение - 88.6)

  саммит определил динамику торгов

Лидеры ЕС сообщили о том, что процесс расширения ESFS будет проходить в 4 этапа: от базового уровня EUR 250-275 млн. до EUR 1 млрд. К июню 2012 требования по уровню капитала в банках будут повышены до 9%. Размер списаний по долгу не был определён. 

Саммит завершился, но это ещё не конец. 

Рынок очень взволнован перспективами того, что Китай будет инвестировать расширение EFSF. Если президент Ху примет такое решение, можно ожидать увеличения количества длинных позиций по евро. 

Евро/доллар

EUR/USD колеблется не решаясь выбрать направление

Разговор о роли Китая в расширении фонда спасения помогли поднять индексы и поддержали единую валюту

Фондовые индексы США продемонстрировали рост в среду, вернув большую часть падения предыдущего дня, после того, как лидеры Европы достигли принципиальной договоренности о рекапитализации банков.

«Мы полностью верим планам еврозоны, не желаем смерти евро, и ждем конструктивный план на следующей неделе, когда встречается G-20 - группа ведущих промышленно развитых стран", - сказал Хоган, стратег-аналитик Lazard Capital Markets.

Лидеры ЕС пришли к согласию по общей стратегии на саммите в Брюсселе. 

Полсон: Китайские реформы могут помочь США

Бывший министр финансов Генри Полсон говорит, что США и Китай нуждаются в долгосрочных, фундаментальных реформах для восстановления конкурентоспособности и устойчивого роста, которые позволят повысить глобальную экономику. Америка нуждается в новой налоговой системе, и исправить ситуацию с безработицей.

Индекс Dow Jones Industrial Average DJIA +1.39, закрывшись на 11 869.04, что на 162.42 п. (1.4%) выше, при этом все, кроме трех из 30 компонентов в прибыли.

Ведущие голубых фишек в прибыли, акции Boeing BA выросли на 4.5% после того, как аэрокосмический гигант сообщил о большой прибыли, чем Уолл-стрит ожидала, и повысил свой прогноз на 2011 год по доходам. 

Off Dow, Corning GLW выросли на 3% после того, как производители стекла продемонстрировали лучше результаты в третьем квартале, чем ожидалось.

S & P 500 добавил 12.95 пункта, (1.1%) до 1242. Энергитические и финансовые компании набрали больше всего, а потребительские дискреционные фирмы отстают среди 10 секторов.

Индекс Nasdaq Composite COMP добавил 12.25 пункта (0.5%) до 2 650.67.

Акции Amazon.com AMZN упали на 13% после того, как мега онлайн розничный продавец сообщил о более низкой, чем ожидалось, прибыли за третий квартал и дал неутешительный прогноз на текущий период. 

Европейские лидеры продолжают спорить о тем, как разрешить долговой кризис Европы, при этом сроки неоднократно продлеваеются.

Акции начали расти после того, как Германия одобрила расширение фондов спасения в Европе.

Фондовые индексы колебались между различными заголовками, поступающих сообщений из Европы. 

Переговоры с банками Европейского союза по потерям держателей облигаций зашли в тупик, несмотря на, казалось бы, достижения консенсуса по 50% списания для кредиторов Греции.

Греция за 50 лет 5 раз объявляла дефолт по своим долгам. Нынешнее списание 50% - это ничто иное, как дефолт наполвину... Тем не менее, коллапс, о котором предупрежели большевики (большинство) не случился... Причем, соседи - немцы возмущаются, а китайцы готовы помочь, почему?... Свои интересы - экспансия присутствия на европейском рынке...

EUR/USD сначала снизился в ходе американских торгов на беспокойстве, что саммит не принесёт желаемых результатов, а также на известиях о том, что нью-йоркская брокерская фирма MF Global была выставлена на продажу ввиду сильных убытков, которые она понесла на фоне долгового кризиса в Европе. Пара опустилась с 1.3975 до 1.3798, однако затем восстановилась до области 1.3900/10, после того, как были опубликованы результаты саммита.

Технически, EUR/USD притормозил перед высотой 1.40, не решаясь ее атаковать. Не смотря на вчерашнее обновление максимума месяца, восходящее движение застопорилось. Вероятно, что евро готовится совершить коррекцию. В среду евро закрепил совершенный на этой неделе прорыв выше 1.39, поднявшись до 1.3975. Однако затем упал, но к закрытию дня восстановился до 1.39. 

Если пара закрепится ниже 1.3890, то вчерашний максимум - вершина на среднесрок. При снижении пара нацелится на вчерашний минимум 1.3798 с прицелом на поддержку 1.3720. Только убедительный рост выше 1.4000 восстановит восходящий тренд. 

Максимумом этого года является достигнутый в мае уровень 1.4946. 

Годичный минимум, установленный в январе, расположен на 1.2858. 

Цена сейчас находится в середине этого диапазона.

Убедительный рост выше средней точки диапазона этого года – 1.3902 – будет стремиться к сопротивлению, находящемуся на максимуме этого года. Падение с этого уровня к нижней границе диапазона будет негативным сигналом. 

Фунт/доллар

Индекс экспортных заказов CBI в промышленности в окт -14 против -12 в сент

Банк Англии, Дейл: уверен, что к началу 2012 г. инфляция в Британии резко упадет "ЦБ располагает ограниченными возможностями для поддержки экономики в условиях текущих проблем в еврозоне".

Технически, GBP/USD торговался в узком диапазоне вокруг отметки 1.6000 в ожидании саммита ЕС, а евро/стерлинг старался не отходить от stg 0.8700.

Сначала фунт/доллар отметил максимумы на 1.6042, но оффера, расположенные в зоне 1.6020-1.6060, оказали паре сильное сопротивление, затормозив попытку роста. Дополнительным сдерживающим фактором стала и 100-dma, проходящая 1.6035. В этих условиях фунт/доллар пошел в откат, оставив слабые попытки восстановиться на 1.6000. Спрос на сильном уровне поддержке 1.5900 вернули пару выше 1.5950.

Прорыв сопротивления 1.6040 нацелит пару на 1.6100. Снижение ниже 1.5900 - нацелит на 1.5725.

Доллар/йена 

Доллар/йена снова передвинула исторические минимумы

Доллар/йена опять на несколько пунктов передвинула рекордные минимумы, коснувшись отметки 75.71. Затем пара отскочила выше 76.00.

В районе 75.70 расставлены биды со стопами на прорыв ниже этого уровня. Далее биды отмечены в районе барьеров на 75.50, 75.25 и 75.00 (каждый раз - со стопами).

Доллар/йена закрылась на 76.22, после того как достигла нового минимума на 75.71. Снова ведутся разговоры об интервенции Банка Японии, а также о том, что программа покупки активов в стране может быть увеличена ещё на 5 трлн. йен.

На открытии торгов Nikkei Stock Average вырос на 0.4% до 8779.40 пункта

 Технически, USD/JPY 

  Важные торговые уровни по паре 

77.10 сильные оффера, стопы на прорыв

76.75/80 промежуточные оффера (76.79 - максимум 21 октября)

76.60 крупные оффера

76.45/50 промежуточные оффера (76.48 - максимум 24 октября)

76.25/30 промежуточные оффера

76.20 - текущая цена

75.75/70 биды, стопы на прорыв 

75.50 барьер

75.25/20 крупные биды, стопы 

75.00 барьер