Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть | 29 декабря 2017

AUD/USD

За предыдущую неделю на бирже "CMEGroup", общая капитализация рынка опционов и фьючерсов на австралийский доллар, составила 17 миллиардов долларов США, критический отток капитала по сравнению с предыдущим отчётом, составил 7,3 миллиона долларов США. Соотношение покупателей и продавцов, составляет 41 % против 59 % соответственно. Главный отчёт «SENTIMENT», ликвидировал положительное отношение крупных участников, в отрицательное значение, что является самым крупным отток средств ткущего года. Все крупные участники рынка, интенсивно закрывают свои позиции. Коррекционный цикл восходящего движения, можно считать законченным. Явная раскорреляция цены и отчётов, является отличным моментом для входа в шортовую позицию.

Месячные опционные контракты торгуются у границы начала потерь маркетмейкера 1.7717. Граница рынка 0.7752, является крайним уровень роста, где продажи выглядят чрезвычайно выгодно. Ликвидность контрактов на очень низком уровне, с доминирующей позицией продавцов. Высокая вероятность падения цены, к уровню максимальной прибыли 0.7600, подтверждена тремя главными факторами.

Торговые рекомендации: Sell 0.7752 - 0.7717 Take Profit 0.7600 – 0.7550 Stop Loss: 0.7760

XAU/USD

Общая капитализация производных финансовых деривативов золота, на бирже "CMEGroup", уменьшилась на 3,6 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим отчётом, достигнув 137 миллиардов долларов США. Чистый перевес покупателей над продавцами, составляет 62 % против 38 %. Главный показатель отчётов «SENTIMENT», увеличился на 2,3 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим отчётом. А так же, произошло незначительное прибавление объёма позиций на 432 mln $, у «BUY HEDG».

Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта ниже уровня максимальной прибыли 1280. Безкоррекционный пробой премии аномального контракта продавцов, в 267 mln$, на уровне 1271, на данном этапе является поддержкой для цены. Синергия уровней на максимальной прибыли, может оказать значительное сопротивление для предстоящего роста актива. Доминирующую позицию занимают продавцы с серьёзным перевесом.

Торговые рекомендации: Sell 1281.10 – 1276.60 Take Profit 1268.16 – 1263.50 Buy 1263.50 – 1268.16 Take Profit 1275.70 – 1300.05

Нефть «WTI»

Общая капитализация деривативов на нефть марки «WTI», биржи «CMEGroup», уменьшилась на 17.8 миллиардов долларов США, по сравнению с предыдущим отчётом, достигнув 283 миллиарда долларов США. Соотношение покупателей к продавцам, составляет 63% против 37% соответственно. Положительный «SENTIMENT» покупателей, в 1,1 миллиард долларов, констатирует факт незначительного набора позиций, предыдущей недели. Частичный набор позиций, произошёл только у «Buy INV». Проявляется поэтапный отток средств «BUY HEDG» и «BUY SPEC». Крупные участники закрывают свои позиции по нефти, к концу текущего года.

Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта за уровнем максимальной прибыли 56.50. Доминирующую позицию, в области распределения, заняли продавцы. Аномальный контракт в 276 mln$, оказывает серьёзное сопротивление для дальнейшего роста. Баррикада премий крупных контрактов, в области 58.60 – 59.10, благоприятна для среднесрочных продаж, с целевым ориентиром к максимальной прибыли 56.50.

Торговые рекомендации: Sell 58.60 – 58.38 Take Profit 56.83 – 56.50 Stop Loss 59.10