Printsiplarga asoslanib, savdogar savdo tizimining alohida elementlari haqida o'ylashi kerak. Ularning har biri har xil ijro variantlarini sinchkovlik bilan o'rganish va baholashni talab qiladi. Ushbu bo'limda biz har qanday savdo tizimining asosiy elementlarini batafsil ko'rib chiqamiz va ularni shakllantirish bo'yicha zarur tavsiyalar beramiz.
«Biz nima bilan savdo qilamiz?» yoki «Yaratilgan savdo tizimi qaysi valyuta juftligi uchun mo'ljallangan?» — ishning boshida bu savollar haqida o'ylash kerak. Ko'pgina mualliflar o'zlarining savdo tizimini eng yaxshi deb hisoblashadi va uni har qanday valyuta juftligida ishlatish mumkin. Ammo sinov shuni ko'rsatadiki, turli xil valyuta juftliklari uchun bir xil natijalarni ko'rsatadigan bunday savdo tizimi mavjud emas. Va bundan kelib chiqadiki, har bir valyuta juftligi uchun individual yondashuv va ma'lum bir savdo tizimi zarur. Har qanday savdo tizimi, agar u boshqa valyuta vositasida ishlatilishi kerak bo'lsa (va u mo'ljallangan emas), albatta, sozlanishi va optimallashtirilishi kerak. Xususan, bu ma'lum bir valyuta juftligi uchun eng ishonchli signallarni beradigan savdo tizimining boshqa texnik ko'rsatkichlarini tanlashda ifodalanadi.
Yuqorida aytib o'tilganidek, hozirgi vaqtda Forex bozorida asosan to'rtta asosiy valyuta juftligi (evro, ingliz funti, shveytsariya franki va yapon iyenasi AQSh dollariga qarshi) ishlaydi. O'zaro faoliyat kurslar savdosi kamroq tarqalgan va asosiy valyutalar bilan ishlashdan ko'ra ko'proq ish tajribasini talab qiladi. Shuning uchun, yangi boshlanuvchilar o'zaro faoliyat kurslardan boshlamasliklari kerak.
Ko'pgina treyderlar fundamental tahlilsiz amalga oshirish mumkin deb hisoblashadi, chunki. «bozor hamma narsani hisobga oladi». Ushbu bayonot bizning davrimizda ham amal qiladi. Ba'zi treyderlar deyarli fundamental tahlillarga duch kelmasdan bozorda ishlashni va foyda olishni boshlaydilar. Ammo boshqa tomondan ko'ramiz. Aytaylik, savdogar kun davomida ishlaydi va bir necha soatdan keyin pozitsiyani yopishga umid qiladi. Bir qarashda asosiy omillarni hisobga olishning hojati yo'q. Bu haqiqatan ham shunday, lekin hech qanday muhim voqea sodir bo'lmasligi sharti bilan. Shuni esda tutish kerakki, dunyoning etakchi mamlakatlari iqtisodiyotining holati to'g'risida ma'lumotlar muntazam ravishda e'lon qilinadi va bozorning ushbu xabarlarga munosabati ko'pincha bir zumda bo'ladi. Qoida tariqasida, bozorning eng keskin harakatlari (soatiga 50-100 ball) ma'lum yangiliklarni nashr etish natijasidir.
Yaqin kelajakda muhim iqtisodiy ma'lumotlar chiqishi kutilayotgan vaziyatda:
Vaqt oralig'ini tanlash haqida gapirganda, ular birinchi navbatda yo'naltirilgan shamlarni (yoki barlarni) tanlashni anglatadi, masalan, kun yoki soat.
Vaqt oralig'ini tanlashda asosiy mezonlardan biri — bu depozitda mavjud bo'lgan pul miqdori. Soat shamlarida ishlaganda, to'xtash buyrug'ining qiymati odatda 30-70 ball oralig'ida o'zgarib turadi va kunduzgi shamlarda ishlaganda odatda kamida 100 ball va ko'pincha 250 ballgacha etadi. Aksariyat savdo tizimlari ketma-ket bir nechta zararli bitimlarning paydo bo'lishiga imkon beradi (maksimal pasayish). Shuning uchun, ozgina kapital bilan, kunduzgi shamlarda ishlash xavfli. Biroq, umumiy rentabellik bilan vaqtinchalik yo'qotishlar sezilarli bo'lishi mumkin.
Ikkinchi mezon — axborotga kirish chastotasi. Aloqa hozirda tez va oson bo'lishi mumkin, ammo shu bilan birga doimiy internetga kirish juda qimmatga tushishi mumkin. Agar deyarli har qanday vaqtda bozor haqida ma'lumot olish va broker bilan bog'lanish mumkin bo'lsa, unda siz soat shamlarida ishlashingiz mumkin. Va agar savdogar bozorga kuniga atigi bir soat vaqt ajratishga tayyor bo'lsa, unda siz kunlik shamlar bilan ishlashingiz kerak.
Uchinchi muhim mezon — bu treyderning xarakteri. Haqiqat shundaki, kunduzgi shamlarda ishlaganda, pozitsiyani ochish uchun sharoitlar paydo bo'lguncha bir necha kun o'tishi mumkin. Va bu hatto qaysi savdo tizimidan foydalanishga bog'liq emas. Shuning uchun, agar savdogar tez-tez pozitsiyalarni ochmoqchi bo'lsa, unda siz soatlik shamlardan foydalanishingiz kerak, chunki kunduzgi shamlarda ishlash zerikarli va qabul qilinishi mumkin emas.
E'tibor bering, biz faqat soat va kun oralig'i haqida gapiramiz. Buning sababi shundaki, haftalik va oylik intervallarda ishlash odatda yirik tashkilotlar uchun qiziqish uyg'otadi va bir soatdan kam vaqt oralig'i texnik tahlil imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga imkon bermaydi. Aslida, siz juda qisqa vaqt oralig'ida ishlashingiz mumkin, bunday taktikalar deyiladi «jobbing» yoki «serfing». Ammo biz valyuta bozorida etarli ish tajribasi paydo bo'lishidan oldin buni qat'iyan tavsiya etmaymiz. Ajam savdogar uchun eng yaxshi variant — soat oralig'ida ishlash.
Ko'rsatkichlarni to'g'ri tanlash — savdo tizimi tomonidan taqdim etilgan signallarning ishonchliligi kafolati. Eng boshida siz asosiy signallarni etkazib beradigan asosiy indikatorni tanlashingiz kerak. Shundan so'ng, siz ikkinchi indikatorni tanlashingiz kerak, shunda u savdo tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etishga yoki kamaytirishga imkon beradi, ya'ni.asosiy indikatorning noto'g'ri signallarini chiqarib tashladi. Asosiy ko'rsatkich sifatida siz stoxastik osilatorni olishingiz mumkin — u bozor o'zgarishini bashorat qiladi. Va siz unga yuk sifatida harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarning kombinatsiyasini qo'llashingiz mumkin, bu esa burilishdan keyin trend yo'nalishini tasdiqlaydi. Shuningdek, indikator sifatida shamlarning kombinatsiyasi yoki divergentsiya bo'lishi mumkin. Ammo shuni esda tutish kerakki, har qanday indikator asosida qurilgan savdo tizimining birinchi versiyasi yaxshi natija berishi dargumon. Odatda, tizim turli xil filtrlarni qo'shish orqali bir necha marta yangilanadi. Filtr — bu pozitsiyani ochish yoki yopish uchun qo'shimcha shart. Keyin savdo tizimi turli valyutalarda sinovdan o'tkaziladi va shundan keyingina qabul qilinadi yoki rad etiladi. Ba'zan tanlangan ko'rsatkichlarning parametrlaridagi ozgina o'zgarish oxir-oqibat yaxshi savdo tizimini olishga imkon beradi.
Savdo tizimi deyarli har qanday texnik ko'rsatkich asosida qurilishi mumkin (ammo ushbu ishda tasvirlangan eng keng tarqalganlardan foydalanish yaxshiroqdir). Odatda, yaxshi tizim 5-6 parametrdan oshmasligi kerak. Shu bilan birga, tizim bir nechta ko'rsatkichlar asosida qurilganligini tushunish kerak (va bir yoki ikkita emas!) va faqat ushbu ko'rsatkichlarning kombinatsiyasi pozitsiyani ochish yoki yopish uchun ishonchli signal berishi mumkin.
Eslatib o'tamiz, lot — bu savdogar ma'lum bir savdoda ishlaydigan pul miqdori.
Savdo hisobvarag'idagi pul miqdoriga qarab lotning optimal hajmini aniqlash allaqachon aytib o'tilgan (qarang «Xatarlarni boshqarish va kapitalni boshqarish»). Eslatib o'tamiz, umumiy tavsiya quyidagi qoidada ifodalanadi: lotning hajmi mavjud miqdordagi depozit bilan sotib olinishi mumkin bo'lgan maksimalning uchinchi qismidan (33,3%) oshmasligi kerak. Ko'pgina hollarda, ushbu qoida muvaffaqiyatsiz davrda depozitni yoqib yubormaslikka imkon berishi mumkin. Ammo yuqorida aytilganlarning barchasi treyderning qaysi tizimda ishlashi bilan bog'liq emas. Keling, savdo tizimining xususiyatlariga va mavjud kapital miqdoriga tayanib, lotning qiymatiga yaqinlashaylik.
Har qanday savdo tizimini sinab ko'rish paytida, u ketma-ket bir nechta noto'g'ri signallarni beradigan davrlar mavjud. Aytaylik, savdo tizimini etarlicha uzoq vaqt davomida sinovdan o'tkazishda har biri 50 balldan iborat ketma-ket beshta zararli bitim yuz berdi. Ushbu yo'qotishlardan keyin to'liq ishlashni davom ettirish uchun siz bir xil lot bilan bitimlar tuzishingiz kerak. Shunday qilib, depozitda, hech bo'lmaganda, bir xil lot bilan ishlashga imkon beradigan miqdor qolishi kerak. Shunday qilib, agar biz juftlikda ishlasak «evro AQSh dollariga» yozda 3000 (shuning uchun nuqta qiymati ~ 0,3$), keyin minimal boshlang'ich kapital bo'lishi kerak: (0,3$ * 50) * 5 + 3 000/100 *kotirovka.
Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu hisob-kitob kelajakda uzoq muddatli yo'qotishlarga duch kelmaydi degan taxminga asoslanadi (bu savdo tizimini tarix bo'yicha sinovdan o'tkazish bilan tasdiqlanishi kerak). Biroq, amalda, bir davrda zarar ko'rgan bitimlar soni ko'proq bo'lishi mumkin.
Lotni tanlashda paydo bo'ladigan keyingi savol: lotni ochiq holatda o'zgartirish kerakmi? Asosan, turli xil variantlar mavjud. Agar pozitsiya foyda keltirgan bo'lsa, unda siz lotni kamaytirishingiz mumkin, shunda narx o'zgarganda yo'qotishlar kamroq bo'ladi. Bunday holda, agar narx to'g'ri yo'nalishda ketsa, olingan foyda kamroq bo'ladi. Va siz narxni to'g'ri yo'nalishda davom etishiga ishonib, lotni ko'paytirishingiz mumkin. Ammo agar narx o'zgarsa, dastlabki foyda yo'qoladi. Shuning uchun, biz lotni ochiq holatda o'zgartirishni tavsiya etmaymiz va hech qanday holatda narx o'zgarib, to'g'ri yo'nalishda ketadi degan umidda foydasiz holatda lotni ko'paytirmaymiz. Agar lotni ko'paytirish istagi etarlicha katta bo'lsa, unda savdogar savolga javob berishi kerak: agar hozir ochiq pozitsiya bo'lmaganida, u hozir o'z pozitsiyasini ochgan bo'larmidi? Va bu savolga javobga qarab, qaror qabul qiling.
Ba'zi treyderlar, ayniqsa, sezilarli omad yoki muvaffaqiyatsizliklardan so'ng, keyingi lotlarning qiymatini o'zgartiradilar. Umuman olganda, lotlarning bunday o'zgarishi jarayoni to'rtta strategiyani o'z ichiga olishi mumkin:
Psixologik nuqtai nazardan, bu xatti-harakatlar juda tushunarli. Ammo u qanday natijalarga olib keladi? Savdo tizimlarini sinovdan o'tkazish ushbu masala bo'yicha fikr yuritish uchun muhim ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Quyidagi jadvalda savdo tizimlaridan biri misolida strategiyalarni qo'llash natijalari keltirilgan. Ushbu natijalar deyarli savdo tizimiga bog'liq emas (albatta, o'rtacha rentabellikdan tashqari).
Strategiya raqami | Tizimlarning o'rtacha dollar rentabelligi | % strategiyaga qarab rentabellikdagi o'zgarishlar | Dollar yo'qotishining maksimal o'sishi |
1 | 10’340 | - | 1’340 |
2 | 10’560 | 2,1 | 1’850 |
3 | 10’070 | -2,45 | 1’047 |
4 | 10’870 | 4,8 | 2’561 |
Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, ikkala holatda ham pozitsiyalarning ikki baravar ko'payishi (2 va 4) depozitni yo'qotish xavfining oshishiga (zararning ko'payishiga) olib keladi. Va lotning pasayishi rentabellikka qaraganda xavfni ikki baravar kamaytiradi. Shu bilan birga, to'rtinchi holatda, maksimal yo'qotish (deyarli 2 baravar) juda kuchli o'sishiga qaramay, tizimning rentabelligi atigi 4,8% ga oshadi. Shunday qilib, hozirgi natijalarga va hissiy holatga qarab lotlarning o'zgarishini mashq qilmaslik yaxshiroqdir.
Yaxshi kirish — bu past potentsial xavf va yuqori potentsial daromadga ega bo'lgan nuqtada savdoni boshlaydigan pozitsiyaning ochilishi. Past xavfli nuqta — bu bozorni savdogar foydasiga aylantirishdan oldin mumkin bo'lgan salbiy harakatning kattaligi kichik bo'lgan nuqta. Noqulay harakat minimal bo'lgan kirishlar juda maqbuldir, chunki ular juda yaqin himoya to'xtash joylarini o'rnatishga imkon beradi va shu bilan xavfni kamaytiradi. Yaxshi kirish, shuningdek, pozitsiya ochilgandan ko'p o'tmay, qulay bozor harakati bilan birga bo'lishi kerak. Uzoq vaqt davomida bozorning qulay harakatini kutayotgan bitimlar shunchaki boshqa samarali pozitsiyalar uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan pulni tortib oladi. Ideal kirish minimal narxda sotib olish va maksimal narxda sotish bo'ladi. Tabiiyki, bunday kirishlar haqiqiy dunyoda deyarli sodir bo'lmaydi va muvaffaqiyatli savdo uchun umuman kerak emas. Muvaffaqiyatli savdo qilish uchun kirishlar oqilona chiqishlar bilan birgalikda yaxshi umumiy samaradorlik xususiyatlariga ega savdo tizimini yaratish uchun etarli.
Pozitsiyani ochishning eng keng tarqalgan usullarini ko'rib chiqing. Ma'lumki, bunday usullarning son-sanoqsiz turlari mavjud — trenddan keyin va brendga qarshi, narx ma'lumotlariga asoslangan va bozorga tashqi hodisalarga asoslangan, an'anaviy va ekzotik, sodda va o'ta murakkab. Shunday qilib, masalan, quyosh va oy faoliyatiga qarab pozitsiyani ochishni o'z ichiga olgan modellar mavjud. Va eng qizig'i shundaki, ularga asoslangan savdo tizimlari samarali. Tabiiyki, bu erda imkoniyatlarning faqat bir qismi tasvirlanadi. Biz tez-tez va uzoq vaqt davomida ishlatiladigan mashhur usullarni tushuntirishga harakat qilamiz (ba'zilari — o'nlab yillar davomida).
Buzilishlar va harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar — bu tendentsiyadan keyingi an'anaviy modellar. Breakout kirishlari sodda va intuitiv ravishda jozibali: sotib olish narx ma'lum bir narx oralig'ining yuqori chegarasini buzganda amalga oshiriladi. Qisqa pozitsiyani sotish yoki ochish bozor pastki chegarani yoki chegarani buzganda (buzganda) amalga oshiriladi. Shunday qilib, buzilgan kirishlar treyderga har qanday yirik bozor harakati yoki tendentsiyasida ishtirok etishni ta'minlaydi. Buzilishlarga asoslangan kirishlar ko'plab mashhur tizimlarning markazida joylashgan.
Yutuqlar singari, harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar ham soddaligi bilan jozibali va savdogarlar orasida juda mashhur. Kirishlar harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar yordamida turli yo'llar bilan hosil bo'lishi mumkin: bozorga narx harakatlanuvchi o'rtacha qiymatni kesib o'tganda, tez o'rtacha sekinni kesib o'tganda, harakatlanuvchi o'rtacha Nishab yo'nalishni o'zgartirganda yoki narxlar harakatlanuvchi o'rtacha bilan o'zaro ta'sirlashganda, qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajalari kabi kirish mumkin. Bundan tashqari, xilma-xillik oddiy, eksponensial, vaznli va boshqa ko'plab harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlarning mavjudligini oshiradi.
Osilatorlarga asoslangan kirish modellari ham savdogarlar orasida juda mashhur va aksariyat savdo tizimlariga kiritilgan. Osilatorlarning asosiy xususiyati shundaki, ular burilish nuqtalarini aniqlash orqali narx o'zgarishini bashorat qilishadi va bozorga keyinchalik emas, balki harakat boshlanishidan oldin kirishga harakat qilishadi. Osilatorlar tomonidan kiritilgan kirish signallari ikkinchi bobda batafsil muhokama qilindi. An'anaga ko'ra, bu osilator grafigi va narx harakati o'rtasidagi tafovut (divergentsiya) va signal chizig'ining o'qilishi. Ko'pincha savdo tizimlarida Stochastic, RSI va MACD kabi osilatorlar ishlatiladi.
Ko'pincha ishlatiladi. bozorga kirish vaqtini, bozor tsikllari va ritmlarini aniqlash usuli sifatida. Bozorda tsikllardan foydalanish g'oyasi oddiy. Aslida, bu kuzatilgan tsikllarni kelajakka ekstrapolyatsiya qilish (hodisaning bir qismini kuzatishdan olingan xulosalarni uning boshqa qismiga tarqatishdan iborat ilmiy tadqiqot usuli) va minimal darajada sotib olishga va tsikllarning (ritmlarning) maksimal darajasida sotishga urinish. Agar tsikllar etarlicha barqaror va aniq belgilangan bo'lsa, unda bunday tizim katta foyda bilan ishlaydi. Agar yo'q bo'lsa, kirish natijalari yomon bo'ladi. Bozor tsikllarining tabiati juda xilma-xildir. Mavsumiy ritmlar, bayramlarning ta'siri va davriy voqealar bilan bog'liq tsikllar (masalan, prezidentlik saylovlari yoki iqtisodiy hisobotlarni nashr etish) ekzogen (tashqi). Boshqa tsikllar endogen — ularning tashqi harakatlantiruvchi sabablari aniq emas va tahlil qilish uchun bozor ma'lumotlaridan boshqa hech narsa talab qilinmaydi.
Ko'p hollarda yaxshi chiqish yaxshi kirishdan ko'ra muhimroqdir. Asosiy farq shundaki, bozorga yaxshi kirish imkoniyatini kutayotganda hech qanday xavf yo'q. Agar bitta kirish imkoniyati o'tkazib yuborilgan bo'lsa, ikkinchisi har doim keladi. Biroq, optimal chiqishni o'tkazib yuborgandan so'ng, savdogar bozor xavfiga duch keladi (eng yomon narxlarda pozitsiyani yoping va katta yo'qotishlarga duch keling).
Yaxshi chiqish strategiyasi erishmoqchi bo'lgan ikkita maqsad mavjud. Birinchi va eng muhim maqsad yo'qotishlarni qat'iy nazorat qilishdir. Haqiqat shundaki, har qanday savdo kichik bo'lsa ham zarar ko'rmasdan mumkin emas. Shuning uchun chiqish strategiyasi savdo kapitalining sezilarli darajada yo'qolishining oldini olish uchun muvaffaqiyatsiz pozitsiyani qanday va qachon yopish kerakligini belgilashi kerak. Ushbu maqsad ko'pincha pulni boshqarish deb ataladi va himoya to'xtash joylari orqali amalga oshiriladi — to'xtatish buyruqlari. Yaxshi chiqish strategiyasining ikkinchi maqsadi-to'liq etuklikka qadar daromadli pozitsiyada bo'lish. Shubhasiz, bitimdan muddatidan oldin chiqib ketish, faqat ozgina foyda olish maqsadga muvofiq emas. Agar savdo qulay bo'lsa, undan maksimal foyda olib, iloji boricha uzoq vaqt davomida bitimda bo'lish kerak. Foydani belgilash ko'pincha to'xtash joylari va maqsadli foyda darajalari orqali amalga oshiriladi — cheklangan buyurtmalar. To'liq chiqish strategiyasi har xil turdagi chiqishlardan foydalanishni muvofiqlashtiradi, xavfni cheklaydi va daromadni qayd etadi.
Bozordan chiqishning juda ko'p turlari mavjud. Ulardan ba'zilarini batafsil ko'rib chiqing.