Savdo tizimini qurishning beshta asosiy printsipi

Qoidalar — bu aniq shartlar, ular mavjud bo'lganda aniq harakatlar qilish kerak. Hozirgacha hech kim optimal miqdordagi qoidalarni topa olmadi. Shuning uchun har bir savdogar o'zi uchun qancha qoidalar kerakligini o'zi hal qiladi. Shubhasiz, bitta qoidaga asoslangan tizim yaxshi bo'lmaydi. Boshqa tomondan, agar qoidalar juda ko'p bo'lsa, unda bu katta vaqt yo'qotishlariga olib keladi va bozor sharoitlarining qoidalarga muvofiqligini tekshirishda chalkashliklarni keltirib chiqaradi.

Ushbu printsipni tushuntirish uchun tushar Chand tomonidan olingan xulosalarga murojaat qilish o'rinli. U savdo tizimlarini qurish tamoyillari bo'yicha juda murakkab va keng ko'lamli tadqiqotlar o'tkazdi.

Uning natijalari shuni tasdiqlaydiki, qoidalar sonining ko'payishi bilan tizimning rentabelligi birinchi navbatda oshadi (agar qoidalar oqilona bo'lsa), so'ngra bitimlar sonining kamayishi tufayli pasayishni boshlaydi. Buning sababi shundaki, bozorda juda kam holatlar tobora ko'proq yangi qoidalar kombinatsiyasiga javob beradi. Shu ma'noda, har bir yangi qoida boshqa filtr vazifasini bajaradi «o'tish» hamma bitimlar emas. Bundan tashqari, ushbu qoidalar bilan ishlash uchun ko'proq ma'lumotlar talab qilinadi.

Yana bir qiziqarli fakt har qanday savdo tizimining parametrlari bilan bog'liq – maksimal pasayish yoki maksimal yo'qotish (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Bu savdo tizimi ma'lum bo'lgan barcha ish davrida bergan doimiy zararlarning eng katta miqdorini anglatadi. Shunday qilib, qoidalar sonining ko'payishi bilan, birinchi navbatda, maksimal yo'qotish ham oshadi, bu, ehtimol, o'zgaruvchilar sonining ko'payishi tufayli prognozning pasayishi bilan bog'liq. Keyin, bitimlar sonining pasayishi bilan, ortib borayotgan zarar ham pasayishni boshlaydi, ammo umumiy foydadan sekinroq.

Shunday qilib, xulosa: agar siz zararli bitimlarni istisno qilish qoidalarini kiritsangiz, foydali bitimlar ham chiqarib tashlanmasligini kuzatib borishingiz kerak.

Shunday qilib, qoidalar sonining haddan tashqari ko'payishi (tizimning murakkablashishi) savdo tizimining samaradorligini oshirishga olib kelmaydi.

Har qanday tizimning muhim sifati uning barqarorligidir. Barqarorlik deganda tizim qoidalarining o'zgarmasligi, xususan pozitsiyalarni ochish va yopish shartlari tushuniladi. Ular uzoq vaqt oralig'ida va hatto ochiq pozitsiyalar mavjud bo'lganda ham o'zgarmasligi kerak. Ularni o'zgartirish faqat ob'ektiv sabablarga ko'ra mumkin. Bunday ob'ektiv sabab bozor sharoitlarining aniq o'zgarishi bo'lishi mumkin, bu esa joriy tizimni unchalik samarasiz (ishlamaydigan) qiladi, uning parametrlarini optimallashtirishga yoki yaxshi savdo tizimini yaratishga undaydi.

Optimallashtirilgan parametrlar indikator davrlari, buyurtma o'lchamlari (to'xtash va cheklash buyruqlari), jadvallarning vaqt oralig'i bo'lishi mumkin. E'tibor bering, amalda tizim qoidalariga shubhasiz rioya qilish juda qiyin. Ammo agar savdogar amalda qoidalarni o'zida mujassam etgan bo'lsa «o'yin» o'zgartirishlar bilan yoki ularni har doim ham bajarmaslik bilan, natijalar yaxshi bo'lishi shubhali. Ishning dastlabki bosqichlarida intizomli savdo qilish kerak, ya'ni.tizimga to'liq ishonish. Va tizim qat'iy talab qiladi: bunday va bunday ma'lumotlar kerak, bunday va bunday qaror qabul qilinadi, bunday va bunday harakatlar amalga oshiriladi. 

Mexanika deganda savdo tizimi qoidalarining bir xilligi, qat'iyligi va tushunarliligi tushuniladi. To'liq mexanik tizimni uning barcha qoidalari shunchalik qattiq rasmiylashtirilganki, har qanday vaziyatda noaniqlik yuzaga kelmasa, hisoblash mumkin. Savdo tizimining signallari o'zboshimchalik bilan talqin qilinishiga yo'l qo'ymaydigan aniq bo'lishi kerak. Savdo tizimining mexanikasini birinchi yaxshi tekshirish — bu uni algoritm sifatida yozish qobiliyatidir. E'tibor bering, tizimning mexanikligi tizimni sinash uchun zarur shartdir, ya'ni.tarixiy ma'lumotlarning tanlangan davrida yoki Real sharoitda uning ishlashini tekshirish. Va sinov natijalarisiz tizim shunchaki mavjud emas.

Zamonaviy texnik tahlil dasturlari, qoida tariqasida, savdo tizimlarini tarixiy ma'lumotlar bo'yicha avtomatik sinovdan o'tkazish funktsiyasini o'z ichiga oladi (shu jumladan bepul MetaTrader4 va MetaTrader5). Bunday testning afzalliklari tezkorlikda. Tizimning barcha muhim ko'rsatkichlari (davr uchun bitimlar soni, davr uchun sof foyda, foiz rentabelligi, maksimal yo'qotish va boshqalar) kompyuter tomonidan tez va aniq hisoblab chiqiladi. Ko'pincha, xuddi shu dasturlar savdo tizimining parametrlarini optimallashtirishga (eng samarali) imkon beradi. Ulardan foydalanishning jiddiy kamchiligi-ijro etuvchi dasturni yozish zarurati — maxsus dasturlash tilida savdo tizimining algoritmi. Tabiiyki, buning uchun siz ma'lum ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishingiz kerak (printsipial jihatdan, dasturlash bilan ozgina tanish bo'lgan odam uchun bu qiyin emas). Agar dasturlashni o'rganish istagi bo'lmasa, unda tizimni qo'lda sinovdan o'tkazish kerak. Sinov paytida tahlil qilish va qaror qabul qilish uchun o'tmish ma'lumotlaridan foydalanilishini hisobga olish muhimdir. Binobarin, olingan natija kelajakdagi savdolar to'g'risida faqat taxminiydir. Tizimning savdo salohiyatini Real sharoitda aniqlash uchun demo hisob qaydnomasida (virtual hisob) savdo qilish kerak. Albatta, bu uzoq (kamida 1-3 oy) mashg'ulot, ammo uning natijalari yanada ishonchli va ishonchli bo'ladi. Buning sababi shundaki, Real sharoitda savdo qilish qiyinroq, agar bozor holatini doimiy ravishda kuzatib borish imkoni bo'lmasa (lekin tarix uchun avtomatik sinov emas «uyqu», va kechayu kunduz bitimlar tuzadi).

To'g'ri o'tkazilgan test savdo tizimining ijobiy va salbiy xususiyatlarini aniqlashga, uning samaradorligini aniqlashga imkon beradi. Tarixiy ma'lumotlarni sinab ko'rishning shubhasiz afzalligi — vaqt va pulni tejash. Bundan tashqari, tizimni sinovdan o'tkazishda bozor va uning analitik imkoniyatlari to'g'risida chuqurroq xabardorlik paydo bo'ladi.

Risklarni nazorat qilish odatda alohida bitimda xavf ostida bo'lgan kapitalning foizini anglatadi. Xavfni himoya to'xtash buyrug'i (stop-loss buyrug'i) bilan cheklash kerak. Shuningdek, savdo tizimini ishlab chiqishda operatsiyalarda ishlatiladigan kapital miqdori bilan bog'liq fikrlarni hisobga olish kerak. Bitim bo'yicha garov sifatida summa depozit miqdorining 2 dan 33 foizigacha bo'lishi mumkin, ammo bundan ko'p emas.

Bundan tashqari, umuman savdoda mavjud bo'lgan zarar va foyda o'rtasidagi chiziqli bo'lmagan bog'liqlikni aniq tushunish kerak. 10% yo'qotish normal holatga qaytish uchun keyingi 11% daromadni talab qiladi. Va 50% zararni olgandan so'ng, avvalgi holatga qaytish uchun siz 100% foyda olishingiz kerak bo'ladi. Tahlilchilarning umumiy fikri shundan iboratki, ruxsat etilgan maksimal zarar 33% ni tashkil qiladi. Bunday yo'qotish bilan 50% foyda olish kerak bo'ladi, bu esa erishish mumkin deb hisoblanadi. 50% yoki undan ko'p yo'qotish, albatta, depozitni yo'qotishiga olib keladi.

Biror narsani faol ishlatishdan oldin, o'zingizga savol berishingiz kerak: u nima uchun yaratilgan? Shunday qilib, savdo tizimi faqat u mo'ljallangan shartlar va valyutalar uchun ishlatilishi kerak va sinov paytida yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Boshqacha qilib aytganda, agar tizim Shveytsariya franki soat shamlarida ishlash uchun yaratilgan bo'lsa, unda uni Shveytsariya franki kun shamlari bilan ishlash uchun ham, yapon iyenasi soat shamlari bilan ishlash uchun ham qo'llash mumkin emas. Aniqrog'i, qo'shimcha disk raskadrovka va sinovsiz foydalanish mumkin emas.

Xulosa: belgilangan printsiplardan foydalanish samarali savdo tizimlarini yaratishga va ularni amalda to'g'ri qo'llashga imkon beradi. Albatta, savdo tizimini yaratishda savdogar ushbu ro'yxatga bir nechta o'z qoidalarini qo'shishi mumkin. Ammo, shu bilan birga, yuqoridagi printsiplarning hech biri ortiqcha emas.