Sistema de comercio y métodos aplicados a sus elementos

Un comerciante debe considerar elementos particulares de un sistema de comercio (programa). Cada uno de ellos exige una cuidadosa elaboración y evaluación de las posibles versiones de la implementación. En este artículo vamos a considerar los principales elementos de un sistema de comercio y describir métodos sobre cómo formar estos elementos.

Elemento:   pares de divisas. En primer lugar, debes preguntarte a ti mismo “ ¿Qué debo vender? &Rdquo; Y “ ¿Qué tipo de par de divisas este programa de trading está diseñado para? &Rdquo; Muchos autores de sistemas comerciales piensan que sus sistemas comerciales son los mejores y sus métodos se pueden aplicar a cada par de divisas. Desafortunadamente, la prueba demuestra que no existe tal sistema de comercio que da iguales resultados para diferentes pares de divisas. Es por eso que cada par de divisas debe ser proporcionado con un programa de comercio determinado y un enfoque individual. Cualquier programa de comercio debe ser modificado para que pueda ser utilizado para otro instrumento de moneda. En particular, significa selección de otros indicadores técnicos, que proporcionan la señal más confiable para un par de divisas específico.

Método: Como mencionamos anteriormente, el mercado Forex se ocupa de cuatro pares de divisas principales (Euro , Libra Esterlina, Franco Suizo y Yen Japonés contra el dólar estadounidense). El comercio de precios cruzados es menos popular y requiere más experiencia que el trabajo con pares principales, por lo que los principiantes son mejores no comenzar con las tasas cruzadas y se recomiendan para concentrarse en las mayores.

Elemento:   lanzamientos de fundmantal. Muchos comerciantes consideran que pueden prescindir Análisis fundamental , porque las cuentas del mercado para todo. Esta afirmación todavía importa hoy en día. Algunos comerciantes logran empezar a trabajar en el mercado y obtener beneficios casi sin análisis fundamental. Pero veamos desde otro lado. Imagínese que un comerciante trabaja dentro de un día y piensa que la posición será cerrada en pocas horas. Sucederá con seguridad, pero a condición de que no haya eventos importantes. Usted siempre debe recordar: la información sobre la situación económica en los países líderes viene de forma regular y la respuesta del mercado es inmediata. Como regla, los movimientos más abruptos en el mercado (50-100 puntos por una hora) ocurren como resultado de ciertos tipos de noticias.

Cuando se esperan datos económicos importantes, se aplican los siguientes métodos:

• no abre ninguna nueva posición, especialmente si no sabe lo que sucede con el mercado después de las noticias;
• poner la parada de la compra parada pendiente, si usted desea abrir un comercio mucho. Si el precio se mueve a la dirección correcta, se abrirá la posición. De lo contrario, la posición no estará abierta;
• cierre la posición abierta actual o reduzca la velocidad de su orden de parada. De todos modos, un conocimiento El análisis fundamental puede ayudarle a entender el Mercado mejor. Es por eso que es razonable para un comerciante para estudiar el mercado;

Elemento: marco de tiempo. Cuando hablamos de plazos, queremos decir la elección de Candelero o barras (principalmente, horaBares y barras de día), en las que nos centramos.

Uno de los principales principios de elegir el marco de tiempo es la cantidad de fondos en el depósito del comerciante. Trabajar con barras de horas de nivel de orden de parada varía de 30 a 70 puntos y con barras de día, esta tasa es de más de 100 puntos y, a menudo, alcanza el nivel de 250 puntos. La mayoría de los sistemas de comercio permiten varias operaciones no rentables una por una (máximo Bajada ). Por lo tanto, es peligroso mantener los fondos menores cuando se trabaja con barras de día. Con un buen rendimiento, estas pérdidas son insignificantes.

El segundo criterio es la frecuencia con la que puede acceder a la información. La conexión puede ser rápida y fácil, pero al mismo tiempo el acceso a Internet puede ser bastante costoso. Si usted tiene la oportunidad de obtener la información sobre el mercado y conectar su corredor en cualquier momento, puede trabajar con barras de hora. Pero si usted puede pasar solamente una hora por día en el mercado, usted debe trabajar con barras del día.

El tercer criterio significativo es el temperamento del comerciante. Varios días pueden pasar hasta que las condiciones para abrir un comercio ocurren y no depende del tipo de sistema de comercio. Por lo tanto, si un trader wants to open positions quite often, then he/she should use hour Bares , porque trabajar con barras de día será aburrido y poco interesante.

Por lo tanto, los métodos aplicados al marco de tiempo son: contabilice la cantidad de su capital y decida con qué frecuencia debe revisar gráficos .

Tenga en cuenta que estamos hablando sólo de horarios y horas. La razón es que los intervalos de la semana y del mes suelen ser de interés de las grandes corporaciones, mientras que los fotogramas de menos de una hora no dan la oportunidad de usar todo el potencial de Análisis técnico . Seguramente, usted puede trabajar con este tipo de marcos de tiempo, tales tácticas se llaman “ jobbing ” Y "surfing &rdquo ;. Pero le recomendamos que gane algo de experiencia para hacerlo. Para principiantes, es preferible trabajar con barras de horas.

Elemento : indicador. Una elección correcta de Los indicadores son la garantía de señales confiables producidas por el sistema comercial. En primer lugar, debe elegir el indicador principal que dará las señales básicas. Después de eso, necesitará el segundo indicador para eliminar o disminuir los inconvenientes del sistema, por ejemplo, para excluir señales falsas del indicador de núcleo.El oscilador estocástico puede ser usado como el principal indicador para predecir el mercado. Considerando que la combinación de Los promedios móviles se pueden agregar a él que confirmará la dirección de la tendencia. Además, la combinación de candelabros o divergencia puede ser un indicador. Tenga en cuenta que el sistema construido sobre la base del único indicador no dará resultados positivos. Por lo general, el sistema se moderniza varias veces mediante la adición de diferentes filtros. El filtro es una condición adicional para abrir o cerrar una posición. A continuación, el sistema de comercio se prueba por diferentes monedas y luego se puede aprobar o rechazar. A veces incluso un pequeño cambio de los indicadores seleccionados puede hacer posible formar un buen sistema de comercio.

El sistema de comercio puede ser construido sobre la base de casi cualquier indicador técnico (pero es mejor utilizar el más popular). Generalmente, un buen sistema comercial no contiene más de 5-6 parámetros. Al mismo tiempo, no se puede construir con sólo 1-2 de ellos. Sólo la combinación de estos parámetros puede proporcionarle señales fiables para abrir o cerrar una posición.

Método : prueba y combina indicadores técnicos para obtener el mejor resultado posible.

Elemento : volumen.

Recordemos la definición del término “ lote &rdquo ;. Es la cantidad de dinero que un comerciante utiliza en un comercio específico.

Ya hemos mencionado el mejor volumen posible de lote dependiendo de la cantidad de dinero de depósito (en el capítulo denominado "Gestión de capital"). La recomendación principal se ilustra con el siguiente principio: el volumen no debería ser más del 33,3% del depósito corriente. En muchos casos, este principio puede ayudarle a evitar la pérdida de depósito. Pero todo lo anterior dijo que no tiene relación con el sistema de comercio elegido por un comerciante. Ahora vamos a intentar definir qué El volumen del lote se basa en las propiedades del sistema comercial y los fondos de depósito.

Prueba de cualquier sistema de comercio, puede obtener varias señales falsas en la sucesión. Imagine que el resultado de una de las pruebas a largo plazo es 5 transacciones no rentables, 50 puntos cada una. Para continuar trabajando después de estas pérdidas, es necesario abrir posiciones con el mismo lote. Así que si usted trata de EUR/USD El par de divisas y el lote en el volumen de 3000 puntos (por lo tanto un punto es 0,3 $), entonces el capital inicial mínimo debe ser: (0,3 $ * 50) * 5 + 3000/100 * cotización. Pabellón

Este cálculo se basa en la suposición de que no habrá grandes pérdidas adicionales (la prueba del sistema de comercio en el aspecto histórico debe confirmarlo). Pero la experiencia demuestra: en un período de tiempo puede haber más transacciones no rentables.

Algunos comerciantes cambian el volumen de los lotes abiertos después de un notable éxito o fracasos. En general, la variación de lotes incluye 4 estrategias:

    
• mantener mucho sin cambios;
    
• duplicar el volumen de lotes después de una transacción exitosa (deseo de ser rico de una manera rápida);
    
• reducir el volumen de lotes después de una transacción no rentable (miedo a nuevas pérdidas);
    
• duplicar el volumen de lotes a pesar de la pérdida.

De Psicológico , tal comportamiento es fácil de ver. Pero, ¿qué tipo de resultados trae? Prueba de los sistemas de negociación puede dar un terreno de juego para pensar sobre esta cuestión. La tabla a continuación incluye los resultados de utilizar las estrategias en el ejemplo de uno de los sistemas de negociación. Son casi independientes del sistema de comercio (excepto el rendimiento medio).

Este cuadro muestra que la duplicación de posiciones en ambos casos (2 y 4) aumenta el riesgo de perder el depósito (aumento de las pérdidas). La reducción del volumen del lote minimiza los riesgos. La cuarta estrategia nos muestra que, a pesar de un alto nivel de MIDD (casi en dos veces), el beneficio del sistema sólo aumenta un 4,8%. Así que significa que, dependiendo de los resultados actuales y el estado emocional, es mejor no variar los lotes en el proceso de comercio.

Método : nunca cambia el volumen de posiciones abiertas.

Elemento : Abrir operaciones.

Una buena entrada al mercado es la apertura de una posición, que inicia un comercio en el punto con un bajo riesgo potencial y un alto beneficio potencial. El punto con bajo riesgo es el punto, donde el mercado es menos probable que se mueven contra un comerciante. Estas entradas son buenas para el trabajo, ya que permiten establecer paradas de protección muy cercanas, reduciendo así el riesgo. Poco después de la apertura, una buena entrada también debe ser apoyado por el movimiento favorable del mercado. Transacciones sin movimiento de mercado favorable sólo mantener el dinero que podría ser utilizado para otras posiciones más efectivas. Una entrada ideal incluye la compra al precio mínimo y la venta al precio máximo. Por supuesto, casi nunca sucede y tal entrada no es obligatoria para el comercio acertado. Para hacer un comercio exitoso, es simplemente suficiente que las entradas en combinación con buenas salidas garantizaría un sistema de comercio eficaz.

Hablemos de las maneras más populares de abrir una posición. Como usted puede saber, hay muchas maneras numerosas tales como seguir la tendencia o ir en contra de ella, basada en precio ya sea características externas, tradicionales o exóticas, elementales o extremadamente complicadas. Por ejemplo, hay modelos, donde la apertura está determinada por la actividad solar y lunar. Y lo interesante es que los sistemas basados ​​en ellos son bastante efectivos. Aquí describimos sólo una pequeña parte de todas las posibilidades. Vamos a mirar a través de métodos populares, que se utilizan con mucha frecuencia y durante mucho tiempo (algunos de ellos se utilizan durante décadas).

Descubrimientos yMedias móviles – Estos son modelos tradicionales siguiendo la tendencia. Las entradas son muy simples y atractivas: la compra se hace cuando el precio se rompe a lo largo de un cierto rango de precios. La venta o apertura de una posición a corto plazo tiene lugar cuando el precio se rompe a través del límite inferior. Por lo tanto, tales entradas proporcionan un operador con la participación en todos los grandes mercados o movimiento de tendencia y también son la base de muchos sistemas populares. Al igual que los avances, los promedios móviles también son atractivos en su simplicidad y muy popular entre los comerciantes. Las entradas se pueden generar moviendo promedios de varias maneras. Puede ingresar al mercado cuando el precio cruza el promedio móvil, cuando el promedio rápido cruza el lento, cuando la inclinación del promedio móvil cambia su dirección o cuando los precios interactúan con el promedio móvil. Además, hay una gran variedad de promedios: simple, exponencial, equilibrado y muchos otros.

Los modelos de entrada basados ​​en osciladores son también muy populares entre los comerciantes y se incluyen en muchos sistemas comerciales. La característica principal de los osciladores es que pueden predecir el cambio de precio mediante la identificación de puntos de inflexión y tratar de entrar en el mercado antes de su movimiento, no después. Los osciladores ’ Las señales para entrar en el mercado se discutieron en el segundo capítulo. Tradicionalmente esta distorsión (divergencia) está entre el movimiento de la carta del oscilador y el movimiento del precio así como muestras de la línea de señal. En sistemas de negociación tales osciladores como estocástico, RSI y MACD se utilizan con mayor frecuencia.

Los ciclos de mercado también se utilizan para determinar un momento para entrar en el mercado. La idea es muy simple. Esto es extrapolación (el método de investigación científica, que consiste en transferir las deducciones recibidas de la investigación de una parte del fenómeno a otra parte de ella) de los ciclos observados en el futuro y el intento de comprar en los mínimos de los ciclos y venderlos Máximos Si los ciclos son bastante estables y bien definidos, este sistema dará un gran beneficio. Si no, entonces los resultados de las entradas no serán buenos. La naturaleza de los ciclos del mercado es bastante diferente. Los ritmos estacionales, los efectos de las vacaciones y los ciclos relacionados con eventos periódicos (por ejemplo, elecciones presidenciales o liberaciones económicas) se denominan factores exógenos (o externos). Otros ciclos son endógenos – Sus causas externas móviles son desconocidas y sólo los datos del mercado son necesarios para hacer el análisis.

Elemento : operaciones cercanas.

En muchos casos, una buena salida es más importante que una buena entrada. La principal diferencia es que cuando se espera un buen momento para entrar en el mercado, no hay riesgos. Si te pierdes una oportunidad de entrar en el mercado, siempre habrá otro. Sin embargo, un comerciante, que perdió la mejor salida posible está potencialmente en riesgo (para cerrar en el peor precio y sufrir grandes daños).

La estrategia de salida del mercado tiene dos objetivos. El primero y más importante es el estricto control de las pérdidas. El punto es que cualquier comercio es imposible sin pérdida. Es por eso que la estrategia de salida del mercado debe dictar, cuándo y cómo cerrar una posición no rentable, evitando grandes pérdidas. Este objetivo es a menudo llamado gestión del capital y se realiza mediante órdenes de stop. El segundo objetivo es mantenerse en una posición rentable hasta su madurez. Por lo tanto, no es preferible detener un comercio temprano, teniendo sólo un pequeño beneficio. Si el comercio va en forma favorable, es necesario para permanecer allí el mayor tiempo posible obtener el máximo beneficio de ella. Tomar el beneficio se hace a menudo por las paradas de rastreo y los niveles de beneficio objetivo – Órdenes límite. La estrategia de salida del mercado coordina la aplicación de diversos tipos de salida limitando el riesgo y tomando beneficios.

    
• Salidas fijas de Gestión del capital (paradas de protección). Cada estrategia de salida debe contener una salida de gestión de capital. Una salida de gestión de capital se realiza mediante órdenes de stop (stop loss). Es por eso que a menudo se llama parada de protección.
      Este tipo de paro cierra una posición después de un movimiento desfavorable del mercado (movimiento contra un comercio) o según el precio especificado abajo (si la posición es a largo plazo) o superior (si la posición es a corto plazo) que el nivel de precios de entrada. Parada de protección por lo general se queda en el mismo lugar, siempre y cuando las posiciones se mantiene. Su objetivo es limitar el riesgo en un cierto nivel aceptable. El comercio sin protección deja de recordar el vuelo en un viejo avión sin paracaídas.
      Hay muchos métodos para hacer paradas de protección. El más simple está conectado a la cantidad máxima de dinero, que el comerciante está listo para arriesgarse con en un cierto comercio (parada de la protección del dinero). También hay una manera más sensata, que se basa en la barrera del precio tal como línea de tendencia o nivel de la ayuda/de la resistencia.
    
• Seguimiento de salidas. La salida de rastreo suele llevarse a cabo mediante la denominada parada de rastreo. El objetivo de esta salida es tomar algún beneficio o proteger un comercio (que es más eficaz que el inicial) cuando el mercado se mueve en una dirección desfavorable.
      Cuando el mercado se mueve en una dirección favorable, la parada de rastreo se puede cambiar siguiendo al precio (up – para una posición a largo plazo y down – para una posición a corto plazo) para proteger la mayor parte del beneficio actual que crece. Muchos principios de colocación de paradas de protección son aplicables también para las paradas de rastreo. La parada de rastreo se puede colocar a una distancia fija del precio actual o se puede vincular a la volatilidad actual del mercado (rango de precios). Los niveles y las líneas de consolidación también se pueden utilizar como objetivos para la parada de rastreo.
      Teniendo en cuenta lo antes dicho, está claro ahora que la parada de protección es un compromiso. Es bueno tener una parada de protección muy cercana, ya que en ese caso la pérdida será menor. Sin embargo, la parada de protección más cercana a una posición de apertura es, la probabilidad más fuerte de cierre es (incluso si el mercado va en una dirección preferible).
    
• Salidas realizadas cuando se alcanza el beneficio objetivo. Por lo general se hace por orden de límite (tomar ganancia), que cierra una posición, si el mercado se mueve en la forma favorable para un comercio.
      Límite de orden con la salida al alcanzar un beneficio objetivo puede ser en forma de una parada de protección o puede seguir el precio como una parada de rastreo. El beneficio objetivo puede basarse en la volatilidad o una cierta cantidad en dólares estadounidenses. Hay ventajas y desventajas de este método. Una de las ventajas es que usted puede hacer muchas transacciones rentables.
      La principal desventaja es que puede salir del mercado temprano con un pequeño beneficio, especialmente cuando se introducen los métodos no proporcionan múltiples entradas en las tendencias a largo plazo. Como en el caso de las salidas en órdenes de stop, hay un compromiso: el beneficio objetivo debe estar lo suficientemente cerca como para poder Tomar beneficio , pero al mismo tiempo no debería estar demasiado cerca para poder mantener un beneficio promedio alto.
      No es obligatorio incluir la salida en el beneficio objetivo. Se recomienda utilizar un tipo de beneficios objetivo, que se puede denominar "apretando el objetivo &rdquo ;. Se creó para cerrar los comercios desvanecidos que no podían inicializar otros tipos de salida. En primer lugar, el beneficio objetivo se establece lejos del mercado. Entonces una orden de límite (tomar ganancia) gradualmente cambia a los precios de mercado. Y finalmente, alcanza el punto, donde la volatilidad natural del mercado causa su reacción y da algún beneficio.
    
• Salidas basadas en la hora del comercio. Ellos quieren cerrar después de algún tiempo pasa de su apertura. Si durante este período el mercado no se cambia, de modo que la salida de la ganancia objetivo sería (u otro tipo de salida), entonces este comercio no tiene sentido y probablemente consume sus recursos. Obviamente, el pronóstico para esta posición ha fallado. Es por eso que la transacción debe ser cerrada hasta que ocurra la siguiente oportunidad.
    
• Se producen salidas de señales, cuando el sistema da una señal que es contraria a la posición actual y causa el cierre de esta posición. El sistema que produce una salida de señal puede no coincidir con el sistema que produce una señal de entrada. Las salidas de señales son las salidas basadas en el cruce de promedios móviles, divergencia y otras señales de todos los indicadores posibles.

Conclusión: cada comerciante debe utilizar ciertos tipos de paradas de protección. También es deseable usar paradas de rastreo para proteger el beneficio objetivo, cuando el mercado se mueve en una dirección favorable. La salida basada en el tiempo de la posición permite que el comerciante ahorre el capital, que se utiliza en una transacción mala. Los elementos considerados arriba son los fundamentos de la estrategia comercial. Al mismo tiempo, esta lista no es exhaustiva y muchos otros elementos se pueden agregar al sistema, mientras que el comerciante gana una experiencia.