Cómo construir un sistema de comercio

1. Reglas fáciles

Las reglas son términos específicos aplicados para operaciones específicas. Hasta ahora, nadie encontró el mejor número posible de reglas para construir el sistema comercial. Cada comerciante determina las reglas de número para construir un sistema de comercio por su cuenta. El sistema construido sobre la base de la única regla no será exitoso . Por otro lado, un gran número de reglas consumirán su tiempo y le confundirán.

Para explicar este principio, veamos las conclusiones de Tushar Chand. Hizo investigaciones extremadamente complicadas y ambiciosas sobre los principios de la construcción de sistemas comerciales. Los resultados de su investigación muestran que la rentabilidad del sistema crece a medida que aumenta el número de reglas (en condiciones que las reglas son sensatas), pero cae a medida que disminuye el número de operaciones. La razón es que sólo unas pocas situaciones satisfacen la constante combinación de reglas. Cada nueva regla es como un filtro a través del cual sólo ciertas transacciones pueden pasar. Además, necesitas tener más datos para trabajar con estas reglas.

Un hecho más interesante se refiere al parámetro de cualquier sistema de comercio. Se trata de una reducción máxima o máxima intradía reducción (MIDD). Señala el número máximo de pérdidas continuas durante un cierto período de tiempo. Por lo tanto, el aumento en el número de reglas hace que el nivel MIDD subir también, lo que probablemente está relacionado con la caída de la fiabilidad del pronóstico. Esto ocurre porque el número de variables crece. Luego, junto con el número reducido de operaciones, la pérdida creciente comienza a caer también. Pero cae más lento que el beneficio común.

Conclusión: si para introducir las reglas sólo para excluir las operaciones no rentables, también puede evitar las transacciones rentables.

Así, un aumento excesivo del número de reglas (complicación del sistema) no conducirá a un mayor rendimiento de sistema de comercio.

2.Stabilidad del sistema comercial

Una característica importante de cada sistema es su sostenibilidad. La sostenibilidad es la inalterabilidad de las reglas, en particular, términos abiertos y cerrados. Especialmente no deberían cambiar durante períodos de largo plazo, si hay posiciones abiertas. Su variación sólo es posible por razones objetivas como la modificación de las condiciones del mercado, lo que hace que el sistema actual sea menos eficiente (inoperante) y mejore sus términos o cree un mejor sistema.

Indicadores, órdenes límite de detención , los gráficos de intervalos pueden ser parámetros de esta optimización. Es muy difícil cumplir con las reglas. Pero si un comerciante decide no aplicarlos, todos los resultados se convertirán en pobres. En la primera etapa es necesario negociar de acuerdo con las reglas, e.i. Para confiar en el sistema. El principio del sistema es el siguiente: recopilar datos, tomar decisiones y tomar acciones.

3. Hacer el sistema mecánico y probar el sistema

Mecánica significa inequívoca, estricta y comprensible. No hay lugar para la ambigüedad. Las señales del sistema también deben estar bien definidas sin ningún malentendido. Un buen sistema puede ser representado en la forma. Es una condición importante para probar el sistema. De lo contrario, el sistema no existe en absoluto.

Los programas modernos de análisis técnico suelen incluir la función de una prueba automática de sistemas de negociación (por ejemplo, MetaTrader4 ). &Nbsp; Todos los indicadores importantes (número de operaciones, beneficio neto durante un cierto período, tasa de beneficios, MIDD, etc.) se calculan por computadora de forma rápida y precisa. También estos programas permiten mejorar los parámetros del sistema. Su inconveniente grave es que usted necesita escribir un algoritmo especial en un cierto lenguaje de programación. Se requieren habilidades de programación (para una persona que conoce los fundamentos de la programación, no será una tarea seria). Si no tiene ningún deseo de escribir un programa,   pruebe los sistemas manualmente. En este proceso es necesario tener en cuenta los datos de las operaciones anteriores. Así, el resultado de transacciones futuras es más bien hipotético. Para averiguar el potencial del sistema de comercio en condiciones reales, tiene que operar en cuenta demo (cuenta de práctica virtual). Se tarda de 1 a 3 meses, que es un período bastante largo. Pero los resultados serán más confiables. Y recuerde: el comercio en condiciones reales es mucho más difícil, porque es casi imposible monitorear las condiciones del mercado todo el tiempo.

Una prueba correctamente conducida identificará las características positivas y negativas del sistema de comercio y averiguará su eficiencia. El ahorro de tiempo y dinero es una ventaja indudable de la prueba hecha con datos históricos. Además, las pruebas se acercará al mercado y sus propias cualidades analíticas será mucho más profundo.

4. Control de riesgos y gestión de dinero

La gestión de riesgos por lo general significa un porcentaje de un capital, que está expuesto al riesgo en un determinado comercio. Los riesgos deben ser limitados por una orden de detención (stop loss order). Además, en el proceso de diseño del sistema de comercio es importante tener en cuenta el volumen de capital. El margen recomendado debe ser de 2 a 33% (no más) del depósito.

Además, usted debe entender que no hay dependencia lineal entre los beneficios y las pérdidas que es típico para el comercio. 10% de la pérdida demanda 11% del beneficio para hacer el comercio rentable. Pero si su pérdida es del 50%, entonces usted necesita el 100% de los beneficios. Los analíticos están de acuerdo en que la tasa de pérdida máxima debería ser del 33%. Con esta tasa, es necesario obtener el 50% de los beneficios, que es bastante alcanzable. Si la pérdida es superior al 50%, asegúrese de perder el depósito.

5. Aplicación del sistema

En primer lugar, debes preguntarte a ti mismo “ lo que fue creado para &rdquo ;. Trading   se supone que el sistema se utiliza para las condiciones y los pares de divisas para los que fue diseñado. Además, debe ser el sistema, que proporcionó buenos resultados durante la prueba. En otras palabras, el sistema diseñado para las barras de horas de franco suizo no es aplicable ni a las barras de día de francos suizos ni a las barras de hora de yenes japoneses. En este caso, el sistema debe ser modificado.

Conclusión: la implementación de los principios arriba mencionados ayuda a crear sistemas Sistemas comerciales y aplicarlos de manera apropiada. Por supuesto, usted puede confiar en sus propios principios en el diseño del sistema. Pero al mismo tiempo, ninguno de los principios enumerados es innecesario.

Construye tu propio sistema comercial ahora usando técnicas bien probadas.

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